PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PVFIX с VBAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVFIX с VBAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PVFIX (Pinnacle Value Fund) and VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, PVFIX returned 6.94%/yr vs 9.86%/yr for VBAIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PVFIX charges 1.24%/yr vs 0.04%/yr for VBAIX.

Доходность

Сравнение доходности PVFIX и VBAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Value Fund (PVFIX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVFIX показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у VBAIX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции PVFIX уступали акциям VBAIX по среднегодовой доходности: 6.94% против 9.86% соответственно.

PVFIX

1 день
0.44%
1 месяц
3.42%
6 месяцев
8.94%
С начала года
14.00%
1 год
21.52%
3 года*
15.03%
5 лет*
9.02%
10 лет*
6.94%

VBAIX

1 день
0.29%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
5.75%
С начала года
7.17%
1 год
15.17%
3 года*
14.74%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVFIX и VBAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PVFIX
Pinnacle Value Fund		14.00%5.95%10.54%25.38%-7.48%14.12%3.57%13.47%-11.70%-0.13%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		7.17%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%

Correlation

The correlation between PVFIX and VBAIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2003 г.

0.55

The correlation between PVFIX and VBAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Value Fund

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PVFIX:
PVFIX с OAKMXPVFIX с IPSHXPVFIX с CONWXPVFIX с AVEFXPVFIX с BERIXPVFIX с STDAXPVFIX с NWQIX
Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с AMBFXVBAIX с VTIVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX

Доходность на риск

PVFIX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVFIX
Ранг доходности на риск PVFIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVFIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVFIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVFIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVFIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVFIX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Value Fund (PVFIX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVFIXVBAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.86

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.64

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

2.67

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

11.69

+0.51

PVFIX vs. VBAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVFIX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAIX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVFIX и VBAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVFIX и VBAIX

Максимальная просадка PVFIX за все время составила -97.80%, что больше максимальной просадки VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFIX и VBAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVFIXVBAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.80%

-35.82%

-61.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-5.84%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.80%

-11.57%

-86.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.80%

-21.52%

-76.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.80%

-22.77%

-75.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.98%

-0.21%

-96.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-4.40%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.33%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PVFIX и VBAIX

Текущая волатильность для Pinnacle Value Fund (PVFIX) составляет 1.88%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что PVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVFIXVBAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

2.38%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.06%

6.77%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

8.38%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,038.30%

11.18%

+1,027.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

733.97%

11.24%

+722.73%

Сравнение комиссий PVFIX и VBAIX

PVFIX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVFIX и VBAIX

Дивидендная доходность PVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности VBAIX в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVFIX
Pinnacle Value Fund		8.28%9.44%13.80%6.07%1.13%7.71%0.00%4.74%4.45%3.01%6.90%9.41%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.32%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%

Часто задаваемые вопросы

PVFIX and VBAIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBAIX has higher volatility (2.38%) compared to PVFIX (1.88%). In terms of maximum drawdown, PVFIX dropped -97.80% vs VBAIX's -35.82%.

PVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVFIX и VBAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор