Сравнение PVFIX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinnacle Value Fund (PVFIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
PVFIX управляется Pinnacle. Фонд был запущен 31 мар. 2003 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности PVFIX и OAKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVFIX и OAKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVFIX Pinnacle Value Fund | 3.89% | 5.95% | 10.54% | 25.38% | -7.48% | 14.12% | 3.57% | 13.47% | -11.70% | -0.13% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.47% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PVFIX показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции PVFIX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 6.89% против 13.51% соответственно.
PVFIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 6.89%
OAKMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVFIX и OAKMX
PVFIX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Доходность на риск
PVFIX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск
PVFIX
OAKMX
Сравнение PVFIX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Value Fund (PVFIX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVFIX | OAKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.54 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.87 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.82 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 3.26 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVFIX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.54 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.60 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.66 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.71 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между PVFIX и OAKMX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVFIX и OAKMX
Дивидендная доходность PVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности OAKMX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVFIX Pinnacle Value Fund | 9.09% | 9.44% | 13.80% | 6.07% | 1.13% | 7.71% | 0.00% | 4.74% | 4.45% | 3.01% | 6.90% | 9.41% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок PVFIX и OAKMX
Максимальная просадка PVFIX за все время составила -97.80%, что больше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFIX и OAKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVFIX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.80% | -56.19% | -41.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -13.46% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.80% | -23.68% | -74.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.80% | -41.43% | -56.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.25% | -4.97% | -92.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -6.41% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 3.39% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVFIX и OAKMX
Текущая волатильность для Pinnacle Value Fund (PVFIX) составляет 3.04%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что PVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVFIX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 4.20% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 10.34% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 18.77% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,037.89% | 18.35% | +1,019.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 733.82% | 20.43% | +713.39% |