PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVFIX с IPSHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVFIX с IPSHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PVFIX (Pinnacle Value Fund) and IPSHX (Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund) are both mutual funds - PVFIX is a Diversified Portfolio fund managed by Pinnacle, while IPSHX is a Tactical Allocation fund managed by Pinnacle. Over the past 10 years, PVFIX returned 6.95%/yr vs 7.80%/yr for IPSHX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.24% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PVFIX и IPSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Value Fund (PVFIX) и Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVFIX показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у IPSHX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции PVFIX уступали акциям IPSHX по среднегодовой доходности: 6.95% против 7.80% соответственно.

PVFIX

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.15%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.78%
1 год
21.62%
3 года*
14.60%
5 лет*
6.89%
10 лет*
6.95%

IPSHX

1 день
-0.49%
1 месяц
3.85%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.57%
1 год
33.74%
3 года*
14.91%
5 лет*
5.98%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVFIX и IPSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PVFIX
Pinnacle Value Fund		8.22%5.95%10.54%25.38%-7.48%14.12%3.57%13.47%-11.70%-0.13%
IPSHX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund		15.34%10.90%6.79%18.85%-17.42%8.71%22.20%15.05%-13.11%11.19%

Correlation

The correlation between PVFIX and IPSHX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г.

0.55

The correlation between PVFIX and IPSHX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Value Fund

Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund

Часто сравнивают с PVFIX:
PVFIX с OAKMXPVFIX с BERIXPVFIX с AVEFXPVFIX с CONWXPVFIX с NWQIXPVFIX с STDAXPVFIX с FYMIX
Часто сравнивают с IPSHX:
IPSHX с PAUIXIPSHX с ABRYXIPSHX с GIPIXIPSHX с PASAXIPSHX с UPAAXIPSHX с ABRZXIPSHX с GPIFX

Доходность на риск

PVFIX vs. IPSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVFIX
Ранг доходности на риск PVFIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVFIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVFIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVFIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVFIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IPSHX
Ранг доходности на риск IPSHX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSHX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSHX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSHX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVFIX c IPSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Value Fund (PVFIX) и Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVFIXIPSHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.47

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.24

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

4.78

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

14.58

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVFIX vs. IPSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVFIX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPSHX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVFIX и IPSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVFIXIPSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.47

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.40

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.52

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.51

-0.50

Просадки

Сравнение просадок PVFIX и IPSHX

Максимальная просадка PVFIX за все время составила -97.80%, что больше максимальной просадки IPSHX в -25.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVFIX и IPSHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVFIXIPSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.80%

-25.73%

-72.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-7.12%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.80%

-25.73%

-72.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.80%

-25.73%

-72.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.80%

-25.73%

-72.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.14%

-0.49%

-96.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-7.93%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.33%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PVFIX и IPSHX

Текущая волатильность для Pinnacle Value Fund (PVFIX) составляет 2.16%, в то время как у Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что PVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVFIXIPSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

4.14%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

9.90%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

13.75%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,037.89%

14.94%

+1,022.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

733.82%

14.97%

+718.85%

Сравнение комиссий PVFIX и IPSHX

И PVFIX, и IPSHX имеют комиссию равную 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVFIX и IPSHX

Дивидендная доходность PVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности IPSHX в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPSHX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund		2.88%3.32%0.00%0.00%0.00%16.18%0.00%0.90%3.68%6.15%0.71%0.00%
PVFIX
Pinnacle Value Fund		8.72%9.44%13.80%6.07%1.13%7.71%0.00%4.74%4.45%3.01%6.90%9.41%

Часто задаваемые вопросы

PVFIX and IPSHX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPSHX has higher volatility (4.14%) compared to PVFIX (2.16%). In terms of maximum drawdown, PVFIX dropped -97.80% vs IPSHX's -25.73%.

IPSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVFIX и IPSHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор