PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PVEX с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PVEX и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVEX показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.42%.


PVEX

1 день
-0.98%
1 месяц
5.17%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.70%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVEX и DMAY


Correlation

The correlation between PVEX and DMAY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares ConVequity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Доходность на риск

PVEX vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PVEX

DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVEX c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PVEX vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PVEXDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.88

+0.90

Просадки

Сравнение просадок PVEX и DMAY

Максимальная просадка PVEX за все время составила -7.63%, что меньше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVEX и DMAY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PVEXDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.63%

-13.90%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.30%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.24%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PVEX и DMAY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PVEXDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

4.73%

+10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

9.02%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

8.43%

+6.65%

Сравнение комиссий PVEX и DMAY

PVEX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PVEX и DMAY

Дивидендная доходность PVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
0.00%0.00%
PVEX
TrueShares ConVequity ETF
0.17%0.19%

Часто задаваемые вопросы


PVEX and DMAY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PVEX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PVEX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

PVEX has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: TrueShares and First Trust. Their fees differ too: 0.82% for PVEX and 0.85% for DMAY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVEX и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор