Сравнение PVEX с BLCR
PVEX (TrueShares ConVequity ETF) and BLCR (iShares Large Cap Core Active ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PVEX returned 23.29% vs 35.25% for BLCR. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. PVEX charges 0.79%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.
Доходность
Сравнение доходности PVEX и BLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVEX показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.04%.
PVEX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.85%
BLCR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 18.01%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.62M | $18.64M | $32.54M | |
| $260.39K | $190.04K | $240.02K |
Сравнение доходности по годам PVEX и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 11.25% | 13.68% |
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | 19.04% | 16.49% |
Correlation
The correlation between PVEX and BLCR is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between PVEX and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVEX vs. BLCR — Ранг доходности на риск
PVEX
BLCR
Сравнение PVEX c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PVEX | BLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.45 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 13.77 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PVEX и BLCR
Максимальная просадка PVEX за все время составила -7.63%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVEX и BLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVEX | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.63% | -21.29% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -10.26% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.81% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -2.23% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.57% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVEX и BLCR
Текущая волатильность для TrueShares ConVequity ETF (PVEX) составляет 5.01%, в то время как у iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что PVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVEX | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 6.05% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 13.95% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 17.27% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 17.75% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 17.75% | -2.28% |
Сравнение комиссий PVEX и BLCR
PVEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVEX и BLCR
Дивидендная доходность PVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BLCR в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | 0.28% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PVEX and BLCR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLCR has higher volatility (6.05%) compared to PVEX (5.01%). In terms of maximum drawdown, PVEX dropped -7.63% vs BLCR's -21.29%.
On 1-year performance, BLCR leads with 35.25% vs 23.29% for PVEX. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PVEX has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 35.25% return vs 23.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.79% for PVEX.
BLCR has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.17% for PVEX.
They also come from different issuers: TrueShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.79% for PVEX and 0.36% for BLCR.
BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PVEX и BLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор