Сравнение PVCMX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PVCMX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVCMX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 0.58% | 4.45% | 4.24% | 9.47% | 3.17% | 3.72% | 19.13% | 1.22% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 0.79% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 8.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PVCMX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 0.79%.
PVCMX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
VSIIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVCMX и VSIIX
PVCMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
PVCMX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
PVCMX
VSIIX
Сравнение PVCMX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVCMX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.82 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.28 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.04 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 4.29 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVCMX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.82 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.37 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.42 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между PVCMX и VSIIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVCMX и VSIIX
Дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VSIIX в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.77% | 4.80% | 6.95% | 4.84% | 2.30% | 1.98% | 2.70% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.96% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок PVCMX и VSIIX
Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVCMX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | -62.05% | +54.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -14.16% | +11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.44% | -24.09% | +16.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -8.24% | +6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -8.57% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 3.42% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVCMX и VSIIX
Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVCMX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 4.89% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 11.02% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 20.61% | -15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 19.83% | -14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 21.81% | -15.44% |