PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVCMX с TASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVCMX с TASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).

PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PVCMX и TASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVCMX и TASCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		0.58%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		6.59%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%10.42%

Доходность по периодам

С начала года, PVCMX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 6.59%.

PVCMX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.45%
3 года*
5.18%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

TASCX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
6.59%
6 месяцев
11.59%
1 год
27.41%
3 года*
14.03%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Third Avenue Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с ARSMXPVCMX с AXVIXPVCMX с SSCVXPVCMX с AVALXPVCMX с CSMIX
Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с VBRTASCX с WMICXTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX

Сравнение комиссий PVCMX и TASCX

PVCMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TASCX в 1.15%.

PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PVCMX vs. TASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVCMX c TASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVCMXTASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.47

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.15

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.09

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

8.93

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVCMX vs. TASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVCMX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа TASCX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVCMX и TASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVCMXTASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.47

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.39

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.46

+0.59

Корреляция

Корреляция между PVCMX и TASCX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVCMX и TASCX

Дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности TASCX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.77%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.54%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%

Просадки

Сравнение просадок PVCMX и TASCX

Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и TASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PVCMXTASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.44%

-58.55%

+51.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-12.12%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

-30.26%

+22.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-4.60%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-8.66%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.83%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PVCMX и TASCX

Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 0.95%, в то время как у Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVCMXTASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

3.87%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

10.66%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

18.59%

-13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

25.47%

-20.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

24.17%

-17.80%