PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVCMX с RYSEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVCMX с RYSEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).

PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PVCMX и RYSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVCMX и RYSEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		0.58%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		3.35%3.66%2.93%12.96%-6.60%22.24%7.43%9.90%

Доходность по периодам

С начала года, PVCMX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 3.35%.

PVCMX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.45%
3 года*
5.18%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

RYSEX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.72%
С начала года
3.35%
6 месяцев
5.06%
1 год
17.66%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.67%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Royce Special Equity Fund

Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с AXVIXPVCMX с ARSMXPVCMX с SSCVXPVCMX с AVALXPVCMX с CSMIX
Часто сравнивают с RYSEX:
RYSEX с SQLVRYSEX с RYVVXRYSEX с WMICXRYSEX с VOORYSEX с PFFDRYSEX с AVUVRYSEX с VSIAX

Сравнение комиссий PVCMX и RYSEX

PVCMX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.

PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class
RYSEX
Royce Special Equity Fund

Доходность на риск

PVCMX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RYSEX
Ранг доходности на риск RYSEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVCMX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVCMXRYSEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.96

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.41

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.20

4.67

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVCMX vs. RYSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVCMX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYSEX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVCMX и RYSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVCMXRYSEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.96

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.29

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.51

+0.53

Корреляция

Корреляция между PVCMX и RYSEX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVCMX и RYSEX

Дивидендная доходность PVCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности RYSEX в 11.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.77%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYSEX
Royce Special Equity Fund		11.96%12.36%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.24%7.72%11.68%

Просадки

Сравнение просадок PVCMX и RYSEX

Максимальная просадка PVCMX за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVCMX и RYSEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PVCMXRYSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.44%

-43.25%

+35.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-10.97%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

-23.03%

+15.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-6.33%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-6.39%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.30%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PVCMX и RYSEX

Текущая волатильность для Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) составляет 0.95%, в то время как у Royce Special Equity Fund (RYSEX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что PVCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVCMXRYSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

3.43%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

9.64%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

18.16%

-13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

16.43%

-11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

17.40%

-11.03%