Сравнение PVAL с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
PVAL и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PVAL и VLUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVAL и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 1.82% | 24.13% | 19.30% | 18.41% | -2.61% | 11.44% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 4.44% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 4.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PVAL показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 4.44%.
PVAL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VLUE
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 36.35%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVAL и VLUE
PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Доходность на риск
PVAL vs. VLUE — Ранг доходности на риск
PVAL
VLUE
Сравнение PVAL c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVAL | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.87 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.52 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.92 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 12.74 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVAL | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.87 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.61 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между PVAL и VLUE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVAL и VLUE
Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VLUE в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.98% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.00% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок PVAL и VLUE
Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и VLUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVAL | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -39.47% | +22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -12.81% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -6.60% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -6.08% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.94% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVAL и VLUE
Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 4.48%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVAL | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 6.26% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 12.28% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 19.55% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 17.35% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 19.61% | -4.22% |