PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с VLUE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PVAL is actively managed, while VLUE is passively managed. Over the past 5 years, PVAL returned 16.54%/yr vs 16.52%/yr for VLUE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 45.30%.

PVAL

1 день
-0.45%
1 месяц
1.91%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.02%
1 год
31.50%
3 года*
23.34%
5 лет*
16.54%
10 лет*
—

VLUE

1 день
-3.46%
1 месяц
5.59%
С начала года
45.30%
6 месяцев
44.72%
1 год
81.73%
3 года*
32.50%
5 лет*
16.52%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и VLUE

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		12.96%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.30%32.67%7.25%14.26%-14.17%5.27%

Correlation

The correlation between PVAL and VLUE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.88

The correlation between PVAL and VLUE shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PVAL и VLUE

Секторы
PVAL
VLUE

Технологии

17.1%
40.7%

Финансовые услуги

11.8%
10.5%

Промышленность

11.4%
8.0%

Здравоохранение

10.2%
7.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.1%

Энергетика

7.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.4%

Сырьевые материалы

4.6%
1.3%

Коммунальные услуги

4.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
9.5%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Технологии

PVAL
17.1%
VLUE
40.7%

Финансовые услуги

PVAL
11.8%
VLUE
10.5%

Промышленность

PVAL
11.4%
VLUE
8.0%

Здравоохранение

PVAL
10.2%
VLUE
7.9%

Потребительский циклический сектор

PVAL
9.9%
VLUE
10.1%

Энергетика

PVAL
7.3%
VLUE
3.5%

Потребительский защитный сектор

PVAL
5.1%
VLUE
4.4%

Сырьевые материалы

PVAL
4.6%
VLUE
1.3%

Коммунальные услуги

PVAL
4.3%
VLUE
2.0%

Коммуникационные услуги

PVAL
4.3%
VLUE
9.5%

Недвижимость

PVAL
2.0%
VLUE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

PVAL vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVALVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
4.31

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
5.37

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.73

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

9.09

-4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

38.03

-21.42

PVAL vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 2.85, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVAL и VLUE

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-39.47%

+22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-9.04%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-17.89%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-27.12%

+10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-3.46%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-6.00%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.16%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и VLUE

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 3.55%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

9.76%

-6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

16.13%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

19.07%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

18.12%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

19.95%

-4.72%

Сравнение комиссий PVAL и VLUE

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и VLUE

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VLUE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.42%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and VLUE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (9.76%) compared to PVAL (3.55%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs VLUE's -39.47%.

On 5-year performance, PVAL leads with 16.54% vs 16.52% for VLUE. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 16.54% return vs 16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

VLUE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.97% for PVAL.

They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор