PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVAL с SEIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

PVAL и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PVAL и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVAL и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		1.82%24.13%19.30%18.41%5.83%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.14%27.43%19.73%21.90%-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.14%.

PVAL

1 день
2.05%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
9.15%
1 год
23.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
2.44%
1 месяц
-3.28%
С начала года
0.14%
6 месяцев
7.66%
1 год
30.20%
3 года*
22.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий PVAL и SEIV

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

PVAL vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.66

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.33

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.42

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

12.08

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.98

-0.02

Корреляция

Корреляция между PVAL и SEIV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и SEIV

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SEIV в 1.51%

TTM20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.51%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и SEIV

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

PVALSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-18.18%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-12.82%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-4.68%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-3.60%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.57%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и SEIV

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеют волатильность 4.48% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVALSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.49%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

9.49%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

18.25%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

16.82%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

16.82%

-1.43%