PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PVAL с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с SEIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and SEIV (SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PVAL returned 23.28%/yr vs 26.30%/yr for SEIV. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 19.61%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 22.65%.

PVAL

1 день
0.18%
1 месяц
4.54%
6 месяцев
12.50%
С начала года
19.61%
1 год
35.91%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.29%
10 лет*
—
Всё время*
17.23%

SEIV

1 день
-0.41%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
19.28%
С начала года
22.65%
1 год
42.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PVAL

Putnam Focused Large Cap Value ETF
$94.53M$102.33M$92.20M

SEIV

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
$9.21M$9.08M$6.22M

Сравнение доходности по годам PVAL и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		19.61%24.13%19.30%18.41%2.37%
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		22.65%27.43%19.73%21.90%-5.02%

Correlation

The correlation between PVAL and SEIV is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.89

The correlation between PVAL and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PVAL и SEIV

Секторы
PVAL
SEIV

Технологии

20.6%
17.0%

Финансовые услуги

17.0%
23.0%

Здравоохранение

13.1%
18.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
18.5%

Промышленность

8.9%
1.9%

Потребительский защитный сектор

7.9%
3.9%

Сырьевые материалы

4.5%
6.1%

Коммунальные услуги

4.1%
2.4%

Энергетика

3.6%
0.9%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

0.9%
6.5%

Технологии

PVAL
20.6%
SEIV
17.0%

Финансовые услуги

PVAL
17.0%
SEIV
23.0%

Здравоохранение

PVAL
13.1%
SEIV
18.1%

Потребительский циклический сектор

PVAL
10.7%
SEIV
18.5%

Промышленность

PVAL
8.9%
SEIV
1.9%

Потребительский защитный сектор

PVAL
7.9%
SEIV
3.9%

Сырьевые материалы

PVAL
4.5%
SEIV
6.1%

Коммунальные услуги

PVAL
4.1%
SEIV
2.4%

Энергетика

PVAL
3.6%
SEIV
0.9%

Недвижимость

PVAL
1.9%
SEIV
1.2%

Коммуникационные услуги

PVAL
0.9%
SEIV
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с SPHQ
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с VFLOSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVO

Доходность на риск

PVAL vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PVAL c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVALSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
3.38

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.53
4.58

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.61

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

6.20

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.40

23.01

-3.61

PVAL vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVAL и SEIV

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-18.18%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.95%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-17.71%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-3.41%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.87%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и SEIV

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 2.97%, в то время как у SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.85%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.64%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

12.78%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

16.55%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

16.55%

-1.42%

Сравнение комиссий PVAL и SEIV

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и SEIV

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SEIV в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.89%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		1.41%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and SEIV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (3.85%) compared to PVAL (2.97%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs SEIV's -18.18%.

On 3-year performance, SEIV leads with 26.30% vs 23.28% for PVAL. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 26.30% return vs 23.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

SEIV has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.89% for PVAL.

They also come from different issuers: Putnam and SEI. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 3.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор