Сравнение PVAL с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
PVAL и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PVAL и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVAL и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 2.19% | 24.13% | 19.30% | 18.41% | -2.61% | 11.44% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.89% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PVAL показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.
PVAL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVAL и SCHV
PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Доходность на риск
PVAL vs. SCHV — Ранг доходности на риск
PVAL
SCHV
Сравнение PVAL c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVAL | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.15 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.64 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.48 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 6.91 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVAL | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.15 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.68 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PVAL и SCHV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVAL и SCHV
Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SCHV в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.98% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок PVAL и SCHV
Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVAL | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -37.08% | +20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -11.93% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -4.58% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.86% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.55% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVAL и SCHV
Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVAL | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.13% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 8.08% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 15.42% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 14.48% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 16.91% | -1.53% |