PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PVAL returned 32.58% vs 37.99% for ROE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

PVAL

1 день
-0.16%
1 месяц
3.63%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.36%
1 год
32.58%
3 года*
23.81%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и ROE

2026 (YTD)202520242023
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.75%24.13%19.30%4.77%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between PVAL and ROE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.86

The correlation between PVAL and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PVAL и ROE

Секторы
PVAL
ROE

Финансовые услуги

19.1%
11.7%

Здравоохранение

12.6%
8.7%

Промышленность

12.1%
9.8%

Технологии

11.9%
36.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.4%

Энергетика

8.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.7%

Коммуникационные услуги

5.8%
10.6%

Коммунальные услуги

5.0%
1.9%

Сырьевые материалы

4.4%
1.8%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Финансовые услуги

PVAL
19.1%
ROE
11.7%

Здравоохранение

PVAL
12.6%
ROE
8.7%

Промышленность

PVAL
12.1%
ROE
9.8%

Технологии

PVAL
11.9%
ROE
36.1%

Потребительский циклический сектор

PVAL
10.2%
ROE
9.4%

Энергетика

PVAL
8.4%
ROE
3.5%

Потребительский защитный сектор

PVAL
8.3%
ROE
4.7%

Коммуникационные услуги

PVAL
5.8%
ROE
10.6%

Коммунальные услуги

PVAL
5.0%
ROE
1.9%

Сырьевые материалы

PVAL
4.4%
ROE
1.8%

Недвижимость

PVAL
2.1%
ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA

Доходность на риск

PVAL vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.74

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
3.69

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.48

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

4.41

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.33

19.92

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.74

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.39

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PVAL и ROE

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-19.10%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-8.66%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.04%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-2.59%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.91%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и ROE

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 2.30%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

3.79%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

10.66%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

13.94%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

15.78%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

15.78%

-0.54%

Сравнение комиссий PVAL и ROE

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и ROE

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and ROE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to PVAL (2.30%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 32.58% for PVAL. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 32.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

PVAL has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: Putnam and Astoria. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.49% for ROE.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор