PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с PEYAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds from Putnam. Over the past 5 years, PVAL returned 15.96%/yr vs 11.97%/yr for PEYAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.88%/yr for PEYAX.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у PEYAX с доходностью 9.88%.

PVAL

1 день
-0.16%
1 месяц
3.63%
С начала года
11.75%
6 месяцев
14.36%
1 год
32.58%
3 года*
23.81%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

PEYAX

1 день
1.22%
1 месяц
3.96%
С начала года
9.88%
6 месяцев
11.85%
1 год
27.05%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.97%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и PEYAX

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.75%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		9.88%20.09%18.99%15.09%-8.37%7.37%

Correlation

The correlation between PVAL and PEYAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.96

The correlation between PVAL and PEYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с PEQSX

Доходность на риск

PVAL vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALPEYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.66

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
3.77

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.48

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.85

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.33

15.02

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEYAX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.66

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.82

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.38

+0.69

Просадки

Сравнение просадок PVAL и PEYAX

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и PEYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-56.92%

+40.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-7.23%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-15.12%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-15.31%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-14.06%

+11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.85%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и PEYAX

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 2.30%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.58%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

8.01%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

10.47%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

14.68%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

17.06%

-1.82%

Сравнение комиссий PVAL и PEYAX

PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и PEYAX

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности PEYAX в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		4.81%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PVAL and PEYAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PEYAX has higher volatility (2.58%) compared to PVAL (2.30%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs PEYAX's -56.92%.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и PEYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор