PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с IMCV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. PVAL is actively managed, while IMCV is passively managed. Over the past 5 years, PVAL returned 16.29%/yr vs 9.22%/yr for IMCV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у IMCV с доходностью 12.04%.

PVAL

1 день
1.06%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.55%
1 год
31.96%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—

IMCV

1 день
0.91%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.04%
6 месяцев
11.44%
1 год
24.70%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и IMCV

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.07%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.04%13.52%12.28%11.89%-6.98%6.81%

Correlation

The correlation between PVAL and IMCV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.92

The correlation between PVAL and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PVAL и IMCV

Секторы
PVAL
IMCV

Финансовые услуги

19.1%
15.6%

Здравоохранение

12.6%
8.5%

Промышленность

12.1%
12.1%

Технологии

11.9%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.7%

Энергетика

8.4%
12.5%

Потребительский защитный сектор

8.3%
8.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.5%

Коммунальные услуги

5.0%
10.0%

Сырьевые материалы

4.4%
6.5%

Недвижимость

2.1%
5.6%

Финансовые услуги

PVAL
19.1%
IMCV
15.6%

Здравоохранение

PVAL
12.6%
IMCV
8.5%

Промышленность

PVAL
12.1%
IMCV
12.1%

Технологии

PVAL
11.9%
IMCV
9.1%

Потребительский циклический сектор

PVAL
10.2%
IMCV
8.7%

Энергетика

PVAL
8.4%
IMCV
12.5%

Потребительский защитный сектор

PVAL
8.3%
IMCV
8.9%

Коммуникационные услуги

PVAL
5.8%
IMCV
2.5%

Коммунальные услуги

PVAL
5.0%
IMCV
10.0%

Сырьевые материалы

PVAL
4.4%
IMCV
6.5%

Недвижимость

PVAL
2.1%
IMCV
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с VOEIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

PVAL vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVALIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.11

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.06

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.37

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

3.59

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

13.41

+3.46

PVAL vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа IMCV равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVAL и IMCV

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-64.74%

+48.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.90%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-18.63%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-19.87%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-8.40%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.85%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и IMCV

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.87%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

8.05%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

11.75%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

16.65%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

19.66%

-4.41%

Сравнение комиссий PVAL и IMCV

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и IMCV

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности IMCV в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.90%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and IMCV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVAL has higher volatility (3.68%) compared to IMCV (2.87%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs IMCV's -64.74%.

On 5-year performance, PVAL leads with 16.29% vs 9.22% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 16.29% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

IMCV has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.97% for PVAL.

PVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while IMCV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.06% for IMCV.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор