PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с ILCG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both exchange-traded funds - PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam, while ILCG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. PVAL is actively managed, while ILCG is passively managed. Over the past 5 years, PVAL returned 16.29%/yr vs 13.61%/yr for ILCG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью 9.97%.

PVAL

1 день
1.06%
1 месяц
3.42%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.55%
1 год
31.96%
3 года*
23.14%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—

ILCG

1 день
0.32%
1 месяц
-1.30%
С начала года
9.97%
6 месяцев
11.01%
1 год
22.69%
3 года*
24.07%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и ILCG

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		13.07%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.97%16.71%32.82%40.41%-31.75%18.56%

Correlation

The correlation between PVAL and ILCG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.69

The correlation between PVAL and ILCG shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PVAL и ILCG

Секторы
PVAL
ILCG

Финансовые услуги

19.1%
6.0%

Здравоохранение

12.6%
5.3%

Промышленность

12.1%
8.3%

Технологии

11.9%
49.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.6%

Энергетика

8.4%
0.5%

Потребительский защитный сектор

8.3%
1.6%

Коммуникационные услуги

5.8%
14.5%

Коммунальные услуги

5.0%
0.8%

Сырьевые материалы

4.4%
1.1%

Недвижимость

2.1%
1.4%

Финансовые услуги

PVAL
19.1%
ILCG
6.0%

Здравоохранение

PVAL
12.6%
ILCG
5.3%

Промышленность

PVAL
12.1%
ILCG
8.3%

Технологии

PVAL
11.9%
ILCG
49.8%

Потребительский циклический сектор

PVAL
10.2%
ILCG
10.6%

Энергетика

PVAL
8.4%
ILCG
0.5%

Потребительский защитный сектор

PVAL
8.3%
ILCG
1.6%

Коммуникационные услуги

PVAL
5.8%
ILCG
14.5%

Коммунальные услуги

PVAL
5.0%
ILCG
0.8%

Сырьевые материалы

PVAL
4.4%
ILCG
1.1%

Недвижимость

PVAL
2.1%
ILCG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

PVAL vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVALILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.33

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
1.81

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.24

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

1.46

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

5.04

+11.83

PVAL vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа ILCG равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVAL и ILCG

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-52.98%

+36.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-15.65%

+8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-23.10%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-35.38%

+18.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.92%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-8.21%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

4.51%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и ILCG

Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 3.68%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

6.77%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

13.98%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

17.16%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

22.12%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

21.59%

-6.34%

Сравнение комиссий PVAL и ILCG

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и ILCG

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and ILCG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (6.77%) compared to PVAL (3.68%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs ILCG's -52.98%.

On 5-year performance, PVAL leads with 16.29% vs 13.61% for ILCG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 16.29% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

PVAL has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.42% for ILCG.

PVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while ILCG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.04% for ILCG.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор