Сравнение PVAL с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
PVAL и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PVAL и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVAL и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 1.82% | 24.13% | 19.30% | 18.41% | -2.61% | 11.44% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 15.49% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 7.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PVAL показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%.
PVAL
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVAL и FDL
PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
PVAL vs. FDL — Ранг доходности на риск
PVAL
FDL
Сравнение PVAL c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVAL | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.47 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.06 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.96 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 7.63 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVAL | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.46 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между PVAL и FDL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVAL и FDL
Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FDL в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.98% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок PVAL и FDL
Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVAL | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -65.93% | +49.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -11.58% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -0.10% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -9.73% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.10% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVAL и FDL
Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVAL | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 2.56% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 8.16% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 14.96% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 14.31% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 17.09% | -1.70% |