PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. PVAL is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 5 years, PVAL returned 16.54%/yr vs 13.08%/yr for FDL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PVAL показывает доходность 12.96%, а FDL немного ниже – 12.67%.

PVAL

1 день
-0.45%
1 месяц
1.91%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.02%
1 год
31.50%
3 года*
23.34%
5 лет*
16.54%
10 лет*
—

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		12.96%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%14.79%17.98%2.94%6.66%8.11%

Correlation

The correlation between PVAL and FDL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.75

Over the past year, the correlation between PVAL and FDL has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PVAL и FDL

Секторы
PVAL
FDL

Технологии

17.1%
1.4%

Финансовые услуги

11.8%
15.2%

Промышленность

11.4%
3.9%

Здравоохранение

10.2%
17.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
4.7%

Энергетика

7.3%
25.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
14.4%

Сырьевые материалы

4.6%
0.3%

Коммунальные услуги

4.3%
6.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
10.6%

Недвижимость

2.0%

-

Технологии

PVAL
17.1%
FDL
1.4%

Финансовые услуги

PVAL
11.8%
FDL
15.2%

Промышленность

PVAL
11.4%
FDL
3.9%

Здравоохранение

PVAL
10.2%
FDL
17.6%

Потребительский циклический сектор

PVAL
9.9%
FDL
4.7%

Энергетика

PVAL
7.3%
FDL
25.7%

Потребительский защитный сектор

PVAL
5.1%
FDL
14.4%

Сырьевые материалы

PVAL
4.6%
FDL
0.3%

Коммунальные услуги

PVAL
4.3%
FDL
6.5%

Коммуникационные услуги

PVAL
4.3%
FDL
10.6%

Недвижимость

PVAL
2.0%
FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

PVAL vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVALFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.95

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
2.96

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.34

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

5.26

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

12.40

+4.21

PVAL vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVAL и FDL

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-65.93%

+49.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-4.27%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-12.24%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-16.46%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-3.09%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-9.64%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.81%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и FDL

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 3.55% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.72%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

8.09%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

11.54%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

14.31%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

17.11%

-1.88%

Сравнение комиссий PVAL и FDL

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и FDL

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FDL в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PVAL and FDL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (3.72%) compared to PVAL (3.55%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, PVAL leads with 16.54% vs 13.08% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 16.54% return vs 13.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.97% for PVAL.

They also come from different issuers: Putnam and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.43% for FDL.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор