PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PVAL с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PVAL и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVAL и FDL


2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
1.82%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
15.49%14.79%17.98%2.94%6.66%7.98%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%.


PVAL

1 день
2.05%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
9.15%
1 год
23.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
10 лет*

FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Focused Large Cap Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Сравнение комиссий PVAL и FDL

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.


Доходность на риск

PVAL vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина

FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PVALFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.47

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.06

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.96

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

7.63

+1.57

PVAL vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PVALFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.46

+0.50

Корреляция

Корреляция между PVAL и FDL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и FDL

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FDL в 3.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и FDL

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и FDL.


Загрузка...

Показатели просадок


PVALFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-65.93%

+49.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.58%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-0.10%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-9.73%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.10%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и FDL

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PVALFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.56%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

8.16%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

14.96%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

14.31%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

17.09%

-1.70%