Сравнение PVAL с ELCV
PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and ELCV (Eventide High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PVAL returned 32.58% vs 30.91% for ELCV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for ELCV.
Доходность
Сравнение доходности PVAL и ELCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVAL показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 21.38%.
PVAL
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 21.38%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVAL и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 11.75% | 24.13% | -1.80% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 21.38% | 9.96% | -1.81% |
Correlation
The correlation between PVAL and ELCV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between PVAL and ELCV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVAL vs. ELCV — Ранг доходности на риск
PVAL
ELCV
Сравнение PVAL c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVAL | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.48 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 6.15 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.33 | 21.81 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVAL | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 2.71 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.15 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PVAL и ELCV
Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и ELCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVAL | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -18.38% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -5.05% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -3.75% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.43% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVAL и ELCV
Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 2.30%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVAL | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 3.61% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 8.75% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 11.47% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 15.38% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 15.38% | -0.14% |
Сравнение комиссий PVAL и ELCV
PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVAL и ELCV
Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ELCV в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.76% | 2.34% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.98% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
PVAL and ELCV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELCV has higher volatility (3.61%) compared to PVAL (2.30%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs ELCV's -18.38%.
On 1-year performance, PVAL leads with 32.58% vs 30.91% for ELCV. On fees, ELCV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PVAL has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PVAL has performed better with a 32.58% return vs 30.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ELCV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.
ELCV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.98% for PVAL.
They also come from different issuers: Putnam and Eventide. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.49% for ELCV.
PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PVAL и ELCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор