PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVAL с ELCV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

PVAL и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PVAL и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVAL и ELCV

2026 (YTD)20252024
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		1.82%24.13%-1.80%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.52%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.52%.

PVAL

1 день
2.05%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
9.15%
1 год
23.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
1.58%
1 месяц
-2.46%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.43%
1 год
19.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с MFVLELCV с GCOWELCV с ABEQELCV с CSTKELCV с ESSCELCV с MDLV

Сравнение комиссий PVAL и ELCV

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.

PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
ELCV
Eventide High Dividend ETF

Доходность на риск

PVAL vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.69

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.71

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

8.15

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.26

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.76

+0.19

Корреляция

Корреляция между PVAL и ELCV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и ELCV

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ELCV в 1.95%

TTM20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.95%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и ELCV

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

PVALELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-18.38%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-11.79%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-2.86%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-4.12%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.48%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и ELCV

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеют волатильность 4.48% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVALELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.55%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

8.89%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

15.17%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

15.72%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

15.72%

-0.33%