PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PVAL с DTD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. PVAL is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past 5 years, PVAL returned 16.54%/yr vs 12.14%/yr for DTD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PVAL charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности PVAL и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.39%.

PVAL

1 день
-0.45%
1 месяц
1.91%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.02%
1 год
31.50%
3 года*
23.34%
5 лет*
16.54%
10 лет*
—

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.68%
1 год
21.29%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.14%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVAL и DTD

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		12.96%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.77%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.39%14.25%18.56%10.63%-3.83%10.95%

Correlation

The correlation between PVAL and DTD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.92

The correlation between PVAL and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PVAL и DTD

Секторы
PVAL
DTD

Технологии

17.1%
20.9%

Финансовые услуги

11.8%
18.2%

Промышленность

11.4%
8.4%

Здравоохранение

10.2%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
5.5%

Энергетика

7.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
8.4%

Сырьевые материалы

4.6%
1.5%

Коммунальные услуги

4.3%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
7.2%

Недвижимость

2.0%
5.1%

Технологии

PVAL
17.1%
DTD
20.9%

Финансовые услуги

PVAL
11.8%
DTD
18.2%

Промышленность

PVAL
11.4%
DTD
8.4%

Здравоохранение

PVAL
10.2%
DTD
11.5%

Потребительский циклический сектор

PVAL
9.9%
DTD
5.5%

Энергетика

PVAL
7.3%
DTD
7.8%

Потребительский защитный сектор

PVAL
5.1%
DTD
8.4%

Сырьевые материалы

PVAL
4.6%
DTD
1.5%

Коммунальные услуги

PVAL
4.3%
DTD
5.5%

Коммуникационные услуги

PVAL
4.3%
DTD
7.2%

Недвижимость

PVAL
2.0%
DTD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с VOOPVAL с TCAFPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

PVAL vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PVALDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.28

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
3.23

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

3.39

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

14.00

+2.61

PVAL vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PVAL и DTD

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PVALDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-58.19%

+41.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-6.30%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-14.41%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-16.14%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.92%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-7.32%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.52%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и DTD

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PVALDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

2.65%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

7.13%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

9.41%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

13.56%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

16.19%

-0.96%

Сравнение комиссий PVAL и DTD

PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и DTD

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.97%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PVAL and DTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PVAL has higher volatility (3.55%) compared to DTD (2.65%). In terms of maximum drawdown, PVAL dropped -16.64% vs DTD's -58.19%.

On 5-year performance, PVAL leads with 16.54% vs 12.14% for DTD. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 16.54% return vs 12.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.97% for PVAL.

They also come from different issuers: Putnam and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for PVAL and 0.28% for DTD.

PVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVAL и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор