PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVAL с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVAL с DIVZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

PVAL и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PVAL и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVAL и DIVZ

2026 (YTD)20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		2.19%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%-0.51%3.51%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, PVAL показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

PVAL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.19%
6 месяцев
9.24%
1 год
23.95%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с MGVDIVZ с SELV

Сравнение комиссий PVAL и DIVZ

PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF

Доходность на риск

PVAL vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVAL c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVALDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.97

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.36

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.35

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

5.58

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVAL vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVAL на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVAL и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVALDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.97

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.90

+0.06

Корреляция

Корреляция между PVAL и DIVZ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVAL и DIVZ

Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%

TTM20252024202320222021
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Просадки

Сравнение просадок PVAL и DIVZ

Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PVALDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-15.42%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-8.47%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-5.60%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-3.47%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.05%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PVAL и DIVZ

Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVALDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

2.89%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

6.66%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

12.06%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

12.59%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

12.61%

+2.77%