Сравнение PVAL с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
PVAL и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PVAL и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVAL и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 2.19% | 24.13% | 19.30% | 18.41% | 2.52% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PVAL показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
PVAL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVAL и CGDV
PVAL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
PVAL vs. CGDV — Ранг доходности на риск
PVAL
CGDV
Сравнение PVAL c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVAL | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.28 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.86 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.99 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 8.44 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVAL | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.28 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PVAL и CGDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVAL и CGDV
Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.98% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PVAL и CGDV
Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVAL | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -21.82% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -10.91% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -6.61% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.72% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.57% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVAL и CGDV
Текущая волатильность для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) составляет 4.44%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что PVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVAL | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.55% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 9.27% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 16.76% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 15.61% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 15.61% | -0.23% |