Сравнение PVAL с ABEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).
PVAL и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PVAL и ABEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVAL и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 2.19% | 24.13% | 19.30% | 18.41% | -2.61% | 11.44% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.30% | 15.32% | 12.68% | 4.63% | -1.00% | 1.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PVAL показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у ABEQ с доходностью 5.30%.
PVAL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABEQ
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVAL и ABEQ
PVAL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Доходность на риск
PVAL vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
PVAL
ABEQ
Сравнение PVAL c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVAL | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.06 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.49 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.65 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 6.23 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVAL | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.06 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.59 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между PVAL и ABEQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVAL и ABEQ
Дивидендная доходность PVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ABEQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.98% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% | 0.00% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.19% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок PVAL и ABEQ
Максимальная просадка PVAL за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVAL и ABEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVAL | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -27.82% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -7.95% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -5.77% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -4.01% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.11% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVAL и ABEQ
Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что PVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVAL | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 2.82% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 7.12% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 11.61% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 10.87% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 13.99% | +1.39% |