Сравнение PUSH с FCAL
PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) and FCAL (First Trust California Municipal High Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, PUSH returned 3.06% vs 5.55% for FCAL. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PUSH charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for FCAL.
Доходность
Сравнение доходности PUSH и FCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUSH показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у FCAL с доходностью 0.96%.
PUSH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.60%
FCAL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.11M | $825.36K | $953.13K | |
| $1.45M | $1.19M | $987.11K |
Сравнение доходности по годам PUSH и FCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.64% | 4.16% | 1.74% |
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 0.96% | 3.19% | 1.23% |
Correlation
The correlation between PUSH and FCAL is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUSH vs. FCAL — Ранг доходности на риск
PUSH
FCAL
Сравнение PUSH c FCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUSH | FCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.43 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 2.16 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.33 | 7.19 | +8.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUSH и FCAL
Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки FCAL в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и FCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUSH | FCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -14.81% | +13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -2.57% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.59% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -3.30% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.77% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUSH и FCAL
Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) составляет 0.18%, в то время как у First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что PUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUSH | FCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 1.21% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 2.40% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 2.86% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 4.26% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 5.22% | -3.95% |
Сравнение комиссий PUSH и FCAL
PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FCAL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUSH и FCAL
Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности FCAL в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 3.42% | 3.22% | 2.99% | 2.74% | 2.38% | 2.03% | 2.11% | 2.68% | 2.99% | 1.30% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.16% | 3.45% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PUSH and FCAL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCAL has higher volatility (1.21%) compared to PUSH (0.18%). In terms of maximum drawdown, PUSH dropped -0.85% vs FCAL's -14.81%.
On 1-year performance, FCAL leads with 5.55% vs 3.06% for PUSH. On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PUSH has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FCAL has performed better with a 5.55% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for FCAL.
FCAL has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 3.16% for PUSH.
They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for PUSH and 0.50% for FCAL.
PUSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUSH и FCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор