PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUSH с FCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUSH с FCAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL).

PUSH и FCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PUSH и FCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUSH и FCAL

2026 (YTD)20252024
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		0.28%3.19%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, PUSH показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у FCAL с доходностью 0.28%.

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCAL

1 день
0.28%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.04%
1 год
3.53%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

First Trust California Municipal High Income ETF

Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR
Часто сравнивают с FCAL:
FCAL с CMFFCAL с PWZFCAL с CALYFCAL с BCHYXFCAL с VTEBFCAL с SWNTXFCAL с MMCA

Сравнение комиссий PUSH и FCAL

PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FCAL в 0.50%.

FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

PUSH vs. FCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FCAL
Ранг доходности на риск FCAL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUSH c FCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUSHFCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.80

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.04

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.19

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

1.03

+3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

2.86

+12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUSH vs. FCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUSH на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа FCAL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUSH и FCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUSHFCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.80

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.84

0.47

+2.37

Корреляция

Корреляция между PUSH и FCAL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUSH и FCAL

Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что сопоставимо с доходностью FCAL в 3.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.31%3.22%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%

Просадки

Сравнение просадок PUSH и FCAL

Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки FCAL в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и FCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

PUSHFCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-14.81%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-4.30%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.81%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-3.40%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

1.55%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PUSH и FCAL

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) составляет 0.23%, в то время как у First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что PUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUSHFCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

1.45%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

1.92%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

4.50%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

4.27%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

5.29%

-3.96%