PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PURZX с VRTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PURZX с VRTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).

PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PURZX и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PURZX и VRTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		3.07%9.22%3.64%11.24%-26.73%27.91%-4.39%20.60%-5.32%2.99%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		1.31%2.22%3.72%13.17%-26.14%40.37%-4.65%28.96%-5.99%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, PURZX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у VRTPX с доходностью 1.31%.

PURZX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.28%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.97%
1 год
11.08%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.54%
10 лет*
3.71%

VRTPX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.59%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-1.14%
1 год
1.80%
3 года*
6.10%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global Real Estate Fund

Vanguard Real Estate II Index Fund

Часто сравнивают с PURZX:
PURZX с FARCXPURZX с PTRQXPURZX с FRELPURZX с VGSLXPURZX с VTSNXPURZX с CSRIXPURZX с VNQ
Часто сравнивают с VRTPX:
VRTPX с VFAIXVRTPX с VRTTXVRTPX с FPROVRTPX с VTIVRTPX с VFINXVRTPX с FRESXVRTPX с FRIFX

Сравнение комиссий PURZX и VRTPX

PURZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.

PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund

Доходность на риск

PURZX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PURZX
Ранг доходности на риск PURZX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PURZX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PURZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PURZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PURZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PURZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VRTPX
Ранг доходности на риск VRTPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PURZX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PURZXVRTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.12

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.27

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.22

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

0.88

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PURZX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PURZX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа VRTPX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PURZX и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PURZXVRTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.12

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.14

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.21

+0.15

Корреляция

Корреляция между PURZX и VRTPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PURZX и VRTPX

Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VRTPX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		2.77%2.85%2.68%2.27%2.22%16.92%1.71%10.18%4.22%3.93%4.67%3.45%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		3.85%2.79%3.80%3.93%4.52%2.58%3.92%3.50%4.77%1.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PURZX и VRTPX

Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и VRTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PURZXVRTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.49%

-42.33%

-27.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-12.41%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-34.35%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-10.22%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-11.55%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.18%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PURZX и VRTPX

PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что PURZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PURZXVRTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.52%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.25%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

16.36%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

18.90%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

21.92%

-4.68%