PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PURZX с VGSLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PURZX с VGSLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PURZX (PGIM Global Real Estate Fund) and VGSLX (Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares) are both REIT funds. Over the past 10 years, PURZX returned 4.15%/yr vs 5.20%/yr for VGSLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PURZX charges 0.93%/yr vs 0.12%/yr for VGSLX.

Доходность

Сравнение доходности PURZX и VGSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PURZX показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у VGSLX с доходностью 7.97%. За последние 10 лет акции PURZX уступали акциям VGSLX по среднегодовой доходности: 4.15% против 5.20% соответственно.

PURZX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.25%
С начала года
8.43%
6 месяцев
7.58%
1 год
12.73%
3 года*
9.90%
5 лет*
2.02%
10 лет*
4.15%

VGSLX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.95%
С начала года
7.97%
6 месяцев
6.88%
1 год
10.13%
3 года*
9.19%
5 лет*
2.20%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PURZX и VGSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		8.43%9.22%3.64%11.24%-26.73%27.91%-4.39%20.60%-5.32%10.36%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		7.97%3.18%3.67%13.13%-26.20%40.39%-4.75%28.90%-5.99%4.91%

Correlation

The correlation between PURZX and VGSLX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.91

The correlation between PURZX and VGSLX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global Real Estate Fund

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PURZX:
PURZX с FARCXPURZX с PTRQXPURZX с VTSNXPURZX с CSRIXPURZX с FRELPURZX с VNQPURZX с HLRRX
Часто сравнивают с VGSLX:
VGSLX с FSRNXVGSLX с VTSAXVGSLX с VGSIXVGSLX с VGRLXVGSLX с VFIAXVGSLX с VGSNXVGSLX с FRESX

Доходность на риск

PURZX vs. VGSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PURZX
Ранг доходности на риск PURZX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PURZX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PURZX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PURZX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PURZX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PURZX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VGSLX
Ранг доходности на риск VGSLX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PURZX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PURZXVGSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.75

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.10

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

3.75

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PURZX vs. VGSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PURZX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа VGSLX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PURZX и VGSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PURZXVGSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.75

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.12

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.32

+0.05

Просадки

Сравнение просадок PURZX и VGSLX

Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.49%, примерно равная максимальной просадке VGSLX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и VGSLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PURZXVGSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.49%

-73.05%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-8.33%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.57%

-17.41%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-34.41%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

-42.34%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-3.58%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-12.58%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.63%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PURZX и VGSLX

Текущая волатильность для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что PURZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PURZXVGSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.79%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.33%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

13.16%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

18.87%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

20.85%

-3.57%

Сравнение комиссий PURZX и VGSLX

PURZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VGSLX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PURZX и VGSLX

Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности VGSLX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		2.76%2.85%2.68%2.27%2.22%16.92%1.71%10.18%4.22%3.93%4.67%3.45%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		3.69%3.92%3.85%3.91%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PURZX and VGSLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGSLX has higher volatility (3.79%) compared to PURZX (3.60%). In terms of maximum drawdown, PURZX dropped -69.49% vs VGSLX's -73.05%.

PURZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PURZX и VGSLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор