PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PURZX с VGSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PURZX и VGSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PURZX и VGSLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
3.07%9.22%3.64%11.24%-26.73%27.91%-4.39%20.60%-5.32%10.36%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
1.31%3.18%3.67%13.13%-26.20%40.39%-4.75%28.90%-5.99%4.91%

Доходность по периодам

С начала года, PURZX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у VGSLX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции PURZX уступали акциям VGSLX по среднегодовой доходности: 3.71% против 4.63% соответственно.


PURZX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.28%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.97%
1 год
11.08%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.54%
10 лет*
3.71%

VGSLX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.57%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-1.16%
1 год
1.74%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.78%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Global Real Estate Fund

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий PURZX и VGSLX

PURZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VGSLX в 0.12%.


Доходность на риск

PURZX vs. VGSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PURZX
Ранг доходности на риск PURZX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PURZX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PURZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PURZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PURZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PURZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина

VGSLX
Ранг доходности на риск VGSLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PURZX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PURZXVGSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.11

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.27

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.22

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

0.86

+3.39

PURZX vs. VGSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PURZX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа VGSLX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PURZX и VGSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PURZXVGSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.11

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.15

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.22

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.31

+0.06

Корреляция

Корреляция между PURZX и VGSLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PURZX и VGSLX

Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VGSLX в 3.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
2.77%2.85%2.68%2.27%2.22%16.92%1.71%10.18%4.22%3.93%4.67%3.45%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
3.93%3.92%3.85%3.91%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%

Просадки

Сравнение просадок PURZX и VGSLX

Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.49%, примерно равная максимальной просадке VGSLX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и VGSLX.


Загрузка...

Показатели просадок


PURZXVGSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.49%

-73.05%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-12.42%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-34.41%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

-42.34%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-9.52%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-12.64%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.18%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PURZX и VGSLX

PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что PURZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PURZXVGSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.50%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.26%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

16.36%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

18.87%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

20.85%

-3.61%