PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PURZX с VGSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PURZX и VGSLX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PURZX с VGSLX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX).

PURZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 4 мая 1998 г.. VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PURZX или VGSLX.

Доходность

Сравнение доходности PURZX и VGSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PURZX:

0.76

VGSLX:

0.77

Коэф-т Сортино

PURZX:

1.14

VGSLX:

1.17

Коэф-т Омега

PURZX:

1.15

VGSLX:

1.16

Коэф-т Кальмара

PURZX:

0.53

VGSLX:

0.60

Коэф-т Мартина

PURZX:

1.90

VGSLX:

2.50

Индекс Язвы

PURZX:

6.52%

VGSLX:

5.81%

Дневная вол-ть

PURZX:

16.04%

VGSLX:

18.20%

Макс. просадка

PURZX:

-69.61%

VGSLX:

-74.07%

Текущая просадка

PURZX:

-11.19%

VGSLX:

-12.30%

Доходность по периодам

С начала года, PURZX показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у VGSLX с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции PURZX уступали акциям VGSLX по среднегодовой доходности: 3.58% против 5.32% соответственно.

PURZX

С начала года

5.11%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

-2.74%

1 год

10.50%

3 года

1.56%

5 лет

5.67%

10 лет

3.58%

VGSLX

С начала года

1.32%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

-7.02%

1 год

11.83%

3 года

0.68%

5 лет

6.90%

10 лет

5.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global Real Estate Fund

Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий PURZX и VGSLX

PURZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VGSLX в 0.12%.

PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PURZX и VGSLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PURZX
Ранг риск-скорректированной доходности PURZX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PURZX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PURZX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PURZX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PURZX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PURZX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
VGSLX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSLX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSLX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSLX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PURZX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PURZX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSLX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PURZX и VGSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PURZX и VGSLX

Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности VGSLX в 4.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		2.56%2.68%2.27%2.22%16.92%1.71%13.64%4.89%4.85%4.68%3.45%2.92%
VGSLX
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares		4.06%3.85%3.96%3.91%2.56%3.92%3.39%4.73%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок PURZX и VGSLX

Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.61%, что меньше максимальной просадки VGSLX в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и VGSLX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PURZX и VGSLX

Текущая волатильность для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что PURZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...