Сравнение PURZX с CSRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX).
PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г.. CSRIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 14 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PURZX и CSRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PURZX и CSRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 1.31% | 9.22% | 3.64% | 11.24% | -26.73% | 27.91% | -4.39% | 20.60% | -5.32% | 10.36% |
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 1.88% | 3.10% | 6.26% | 12.75% | -25.15% | 42.40% | -2.55% | 36.11% | -4.68% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PURZX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у CSRIX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции PURZX уступали акциям CSRIX по среднегодовой доходности: 3.53% против 6.32% соответственно.
PURZX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 3.53%
CSRIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PURZX и CSRIX
PURZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии CSRIX в 0.76%.
Доходность на риск
PURZX vs. CSRIX — Ранг доходности на риск
PURZX
CSRIX
Сравнение PURZX c CSRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PURZX | CSRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.16 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.33 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.23 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 0.80 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PURZX | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.16 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.23 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.31 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PURZX и CSRIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PURZX и CSRIX
Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности CSRIX в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 2.82% | 2.85% | 2.68% | 2.27% | 2.22% | 16.92% | 1.71% | 10.18% | 4.22% | 3.93% | 4.67% | 3.45% |
CSRIX Cohen & Steers Institutional Realty Shares | 2.40% | 3.14% | 2.97% | 3.04% | 4.28% | 3.87% | 4.91% | 12.97% | 5.45% | 6.28% | 12.61% | 13.63% |
Просадки
Сравнение просадок PURZX и CSRIX
Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки CSRIX в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и CSRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PURZX | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.49% | -41.45% | -28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -11.41% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -31.79% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | -41.45% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.99% | -7.47% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -8.91% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.22% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PURZX и CSRIX
PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Cohen & Steers Institutional Realty Shares (CSRIX) имеют волатильность 4.43% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PURZX | CSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.28% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 9.73% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 16.03% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 18.56% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 20.48% | -3.25% |