PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PURZX с FARCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PURZX и FARCX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PURZX с FARCX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX).

PURZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 4 мая 1998 г.. FARCX управляется Nuveen. Фонд был запущен 30 июн. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PURZX или FARCX.

Доходность

Сравнение доходности PURZX и FARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PURZX:

0.76

FARCX:

0.75

Коэф-т Сортино

PURZX:

1.14

FARCX:

1.18

Коэф-т Омега

PURZX:

1.15

FARCX:

1.16

Коэф-т Кальмара

PURZX:

0.53

FARCX:

0.64

Коэф-т Мартина

PURZX:

1.90

FARCX:

2.44

Индекс Язвы

PURZX:

6.52%

FARCX:

5.73%

Дневная вол-ть

PURZX:

16.04%

FARCX:

17.56%

Макс. просадка

PURZX:

-69.61%

FARCX:

-70.62%

Текущая просадка

PURZX:

-11.19%

FARCX:

-10.33%

Доходность по периодам

С начала года, PURZX показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у FARCX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции PURZX уступали акциям FARCX по среднегодовой доходности: 3.58% против 5.31% соответственно.

PURZX

С начала года

5.11%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

-2.74%

1 год

10.50%

3 года

1.56%

5 лет

5.67%

10 лет

3.58%

FARCX

С начала года

0.50%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

-6.86%

1 год

11.01%

3 года

1.25%

5 лет

7.33%

10 лет

5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global Real Estate Fund

Nuveen Real Estate Securities Fund

Сравнение комиссий PURZX и FARCX

PURZX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии FARCX в 0.97%.

FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PURZX и FARCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PURZX
Ранг риск-скорректированной доходности PURZX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PURZX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PURZX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PURZX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PURZX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PURZX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
FARCX
Ранг риск-скорректированной доходности FARCX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FARCX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARCX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARCX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PURZX c FARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PURZX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FARCX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PURZX и FARCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PURZX и FARCX

Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FARCX в 9.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		2.56%2.68%2.27%2.22%16.92%1.71%13.64%4.89%4.85%4.68%3.45%2.92%
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		9.28%9.34%3.30%20.26%15.12%2.89%11.47%6.20%13.43%11.00%8.25%6.95%

Просадки

Сравнение просадок PURZX и FARCX

Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.61%, примерно равная максимальной просадке FARCX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и FARCX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PURZX и FARCX

Текущая волатильность для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) составляет 4.07%, в то время как у Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что PURZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...