Сравнение PURZX с VTSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX).
PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г.. VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PURZX и VTSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PURZX и VTSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 3.07% | 9.22% | 3.64% | 11.24% | -26.73% | 27.91% | -4.39% | 20.60% | -5.32% | 10.36% |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 1.74% | 32.24% | 5.38% | 15.29% | -15.99% | 8.64% | 11.27% | 21.69% | -14.41% | 27.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PURZX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у VTSNX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции PURZX уступали акциям VTSNX по среднегодовой доходности: 3.71% против 8.85% соответственно.
PURZX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.71%
VTSNX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PURZX и VTSNX
PURZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.
Доходность на риск
PURZX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск
PURZX
VTSNX
Сравнение PURZX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PURZX | VTSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.76 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.32 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.35 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 9.23 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PURZX | VTSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.76 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.49 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PURZX и VTSNX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PURZX и VTSNX
Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VTSNX в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 2.77% | 2.85% | 2.68% | 2.27% | 2.22% | 16.92% | 1.71% | 10.18% | 4.22% | 3.93% | 4.67% | 3.45% |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 2.98% | 3.17% | 3.36% | 3.24% | 3.08% | 3.08% | 2.13% | 3.16% | 3.19% | 2.75% | 2.95% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок PURZX и VTSNX
Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и VTSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PURZX | VTSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.49% | -35.72% | -33.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -11.29% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -29.55% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | -35.72% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -8.81% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -8.16% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.88% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PURZX и VTSNX
Текущая волатильность для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) составляет 4.95%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что PURZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PURZX | VTSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 7.48% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 10.82% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 15.73% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 14.84% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 15.85% | +1.39% |