Сравнение PURZX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PURZX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PURZX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 3.07% | 9.22% | 3.64% | 11.24% | -26.73% | 27.91% | -4.39% | 20.60% | -5.32% | 10.36% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PURZX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции PURZX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.71% против 4.69% соответственно.
PURZX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.71%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PURZX и VNQ
PURZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
PURZX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
PURZX
VNQ
Сравнение PURZX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PURZX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.13 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.30 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.18 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 0.70 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PURZX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.13 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.15 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.26 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PURZX и VNQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PURZX и VNQ
Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 2.77% | 2.85% | 2.68% | 2.27% | 2.22% | 16.92% | 1.71% | 10.18% | 4.22% | 3.93% | 4.67% | 3.45% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок PURZX и VNQ
Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.49%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PURZX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.49% | -73.07% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -12.44% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -34.48% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | -42.40% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -9.24% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -13.71% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.21% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PURZX и VNQ
PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что PURZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PURZX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.57% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 9.28% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 16.31% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 18.80% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 20.70% | -3.46% |