PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PURZX с FREL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PURZX и FREL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PURZX с FREL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).

PURZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 4 мая 1998 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PURZX или FREL.

Доходность

Сравнение доходности PURZX и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PURZX:

0.76

FREL:

0.77

Коэф-т Сортино

PURZX:

1.14

FREL:

1.17

Коэф-т Омега

PURZX:

1.15

FREL:

1.16

Коэф-т Кальмара

PURZX:

0.53

FREL:

0.58

Коэф-т Мартина

PURZX:

1.90

FREL:

2.45

Индекс Язвы

PURZX:

6.52%

FREL:

5.85%

Дневная вол-ть

PURZX:

16.04%

FREL:

18.16%

Макс. просадка

PURZX:

-69.61%

FREL:

-42.61%

Текущая просадка

PURZX:

-11.19%

FREL:

-13.18%

Доходность по периодам

С начала года, PURZX показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции PURZX уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 3.58% против 5.40% соответственно.

PURZX

С начала года

5.11%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

-2.74%

1 год

10.50%

3 года

1.56%

5 лет

5.67%

10 лет

3.58%

FREL

С начала года

1.12%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

-7.19%

1 год

11.78%

3 года

0.34%

5 лет

6.67%

10 лет

5.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global Real Estate Fund

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Сравнение комиссий PURZX и FREL

PURZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PURZX и FREL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PURZX
Ранг риск-скорректированной доходности PURZX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PURZX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PURZX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PURZX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PURZX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PURZX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг риск-скорректированной доходности FREL, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FREL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PURZX c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PURZX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FREL равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PURZX и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PURZX и FREL

Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FREL в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		2.56%2.68%2.27%2.22%16.92%1.71%13.64%4.89%4.85%4.68%3.45%2.92%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.50%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PURZX и FREL

Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.61%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и FREL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PURZX и FREL

Текущая волатильность для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) составляет 4.07%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что PURZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...