Сравнение PURZX с FREL
PURZX (PGIM Global Real Estate Fund) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds. Over the past 10 years, PURZX returned 4.15%/yr vs 5.67%/yr for FREL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PURZX charges 0.93%/yr vs 0.08%/yr for FREL.
Доходность
Сравнение доходности PURZX и FREL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PURZX показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции PURZX уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 4.15% против 5.67% соответственно.
PURZX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.15%
FREL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам PURZX и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 8.43% | 9.22% | 3.64% | 11.24% | -26.73% | 27.91% | -4.39% | 20.60% | -5.32% | 10.36% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 7.59% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Correlation
The correlation between PURZX and FREL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г. | 0.92 |
The correlation between PURZX and FREL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PURZX vs. FREL — Ранг доходности на риск
PURZX
FREL
Сравнение PURZX c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PURZX | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 3.67 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PURZX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.75 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.11 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.28 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.25 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок PURZX и FREL
Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и FREL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PURZX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.49% | -42.61% | -26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -8.45% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.57% | -17.54% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -34.40% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | -42.61% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -3.93% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -9.95% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.68% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PURZX и FREL
PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 3.60% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PURZX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.75% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.27% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 13.17% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 18.84% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 20.67% | -3.39% |
Сравнение комиссий PURZX и FREL
PURZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PURZX и FREL
Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности FREL в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.34% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 2.76% | 2.85% | 2.68% | 2.27% | 2.22% | 16.92% | 1.71% | 10.18% | 4.22% | 3.93% | 4.67% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PURZX and FREL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FREL has higher volatility (3.75%) compared to PURZX (3.60%). In terms of maximum drawdown, PURZX dropped -69.49% vs FREL's -42.61%.
PURZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PURZX и FREL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор