PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PURZX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PURZX с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PURZX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PURZX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		3.07%9.22%3.64%11.24%-26.73%27.91%-4.39%20.60%-5.32%10.36%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, PURZX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у PBHAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PURZX уступали акциям PBHAX по среднегодовой доходности: 3.71% против 5.22% соответственно.

PURZX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.28%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.97%
1 год
11.08%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.54%
10 лет*
3.71%

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global Real Estate Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с PURZX:
PURZX с FARCXPURZX с PTRQXPURZX с FRELPURZX с VGSLXPURZX с VTSNXPURZX с CSRIXPURZX с VNQ
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с VDIGX

Сравнение комиссий PURZX и PBHAX

PURZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PBHAX в 0.75%.

PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
PBHAX
PGIM High Yield Fund

Доходность на риск

PURZX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PURZX
Ранг доходности на риск PURZX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PURZX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PURZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PURZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PURZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PURZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PURZX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PURZXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.68

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.48

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.30

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

9.48

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PURZX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PURZX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PBHAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PURZX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PURZXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.68

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.63

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.96

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.34

-0.98

Корреляция

Корреляция между PURZX и PBHAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PURZX и PBHAX

Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		2.77%2.85%2.68%2.27%2.22%16.92%1.71%10.18%4.22%3.93%4.67%3.45%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PURZX и PBHAX

Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PURZXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.49%

-28.80%

-40.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-2.94%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-16.22%

-18.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

-21.14%

-19.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-1.65%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-2.88%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.71%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PURZX и PBHAX

PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PURZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PURZXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

1.41%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

2.47%

+5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

3.82%

+10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

5.01%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

5.48%

+11.76%