Сравнение PULT с HFSP
PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF) and HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) are both exchange-traded funds - PULT is a Ultrashort Bond fund actively managed by Putnam, while HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI. Both are actively managed. Over the past year, PULT returned 4.26% vs -14.56% for HFSP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PULT charges 0.25%/yr vs 1.25%/yr for HFSP.
Доходность
Сравнение доходности PULT и HFSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PULT показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у HFSP с доходностью -5.81%.
PULT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PULT и HFSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 1.23% | 5.08% | 0.91% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -5.81% | -24.01% | 1.15% |
Correlation
The correlation between PULT and HFSP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PULT vs. HFSP — Ранг доходности на риск
PULT
HFSP
Сравнение PULT c HFSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PULT | HFSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.12 | 0.89 | +2.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.92 | -0.59 | +15.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 102.05 | -1.04 | +103.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PULT | HFSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71 | -0.70 | +6.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.37 | -0.75 | +9.12 |
Просадки
Сравнение просадок PULT и HFSP
Максимальная просадка PULT за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки HFSP в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULT и HFSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PULT | HFSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.34% | -33.80% | +33.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.29% | -24.64% | +24.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -32.12% | +31.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -17.02% | +17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 14.04% | -14.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PULT и HFSP
Текущая волатильность для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) составляет 0.52%, в то время как у TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что PULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PULT | HFSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 5.01% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 12.44% | -11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75% | 20.93% | -20.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 24.48% | -23.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.63% | 24.48% | -23.85% |
Сравнение комиссий PULT и HFSP
PULT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HFSP в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULT и HFSP
Дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как HFSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 4.65% | 4.59% | 5.38% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
PULT and HFSP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (5.01%) compared to PULT (0.52%). In terms of maximum drawdown, PULT dropped -0.34% vs HFSP's -33.80%.
On 1-year performance, PULT leads with 4.26% vs -14.56% for HFSP. On fees, PULT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PULT has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PULT has performed better with a 4.26% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PULT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
PULT has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.00% for HFSP.
PULT is categorized as Ultrashort Bond, while HFSP is Long-Short. They also come from different issuers: Putnam and TradersAI. Their fees differ too: 0.25% for PULT and 1.25% for HFSP.
PULT currently has the higher Sharpe Ratio (5.71 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PULT и HFSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор