PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PULT с CSHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PULTCSHI
Дох-ть с нач. г.5.24%4.93%
Дох-ть за 1 год6.50%5.70%
Коэф-т Шарпа11.785.73
Коэф-т Сортино32.249.68
Коэф-т Омега7.362.95
Коэф-т Кальмара46.1914.25
Коэф-т Мартина375.32139.76
Индекс Язвы0.02%0.04%
Дневная вол-ть0.55%1.00%
Макс. просадка-0.33%-0.40%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между PULT и CSHI составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PULT и CSHI

С начала года, PULT показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у CSHI с доходностью 4.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09%
2.92%
PULT
CSHI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PULT и CSHI

PULT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.


CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии PULT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PULT c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PULT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PULT, с текущим значением в 11.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.0011.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PULT, с текущим значением в 32.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0032.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PULT, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.007.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PULT, с текущим значением в 46.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0046.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PULT, с текущим значением в 375.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00375.32
CSHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSHI, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.005.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSHI, с текущим значением в 9.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSHI, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSHI, с текущим значением в 14.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSHI, с текущим значением в 139.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00139.76

Сравнение коэффициента Шарпа PULT и CSHI

Показатель коэффициента Шарпа PULT на текущий момент составляет 11.78, что выше коэффициента Шарпа CSHI равного 5.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULT и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.78
5.73
PULT
CSHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULT и CSHI

Дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности CSHI в 5.80%


TTM20232022
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF
5.43%4.88%0.00%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
5.80%6.15%1.52%

Просадки

Сравнение просадок PULT и CSHI

Максимальная просадка PULT за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки CSHI в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULT и CSHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PULT
CSHI

Волатильность

Сравнение волатильности PULT и CSHI

Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) имеют волатильность 0.15% и 0.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.15%
0.15%
PULT
CSHI