PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PULT с CSHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PULT и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97%
2.88%
PULT
CSHI

Доходность по периодам

С начала года, PULT показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у CSHI с доходностью 5.02%.


PULT

С начала года

5.30%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.97%

1 год

6.41%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CSHI

С начала года

5.02%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

2.93%

1 год

5.72%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PULTCSHI
Коэф-т Шарпа11.625.72
Коэф-т Сортино31.729.68
Коэф-т Омега7.172.94
Коэф-т Кальмара45.6614.24
Коэф-т Мартина369.11139.65
Индекс Язвы0.02%0.04%
Дневная вол-ть0.56%1.00%
Макс. просадка-0.33%-0.40%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PULT и CSHI

PULT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.


CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
График комиссии CSHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии PULT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между PULT и CSHI составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PULT c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PULT, с текущим значением в 11.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.0011.625.72
Коэффициент Сортино PULT, с текущим значением в 31.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0031.729.68
Коэффициент Омега PULT, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.007.172.94
Коэффициент Кальмара PULT, с текущим значением в 45.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0045.6614.24
Коэффициент Мартина PULT, с текущим значением в 369.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00369.11139.65
PULT
CSHI

Показатель коэффициента Шарпа PULT на текущий момент составляет 11.62, что выше коэффициента Шарпа CSHI равного 5.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULT и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.62
5.72
PULT
CSHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULT и CSHI

Дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности CSHI в 5.80%


TTM20232022
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF
5.43%4.88%0.00%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF
5.80%6.15%1.52%

Просадки

Сравнение просадок PULT и CSHI

Максимальная просадка PULT за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки CSHI в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULT и CSHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PULT
CSHI

Волатильность

Сравнение волатильности PULT и CSHI

Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что PULT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.15%
0.14%
PULT
CSHI