PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PULT с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PULT и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97%
2.51%
PULT
BIL

Доходность по периодам

С начала года, PULT показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 4.71%.


PULT

С начала года

5.36%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.97%

1 год

6.31%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BIL

С начала года

4.71%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.52%

1 год

5.25%

5 лет (среднегодовая)

2.28%

10 лет (среднегодовая)

1.57%

Основные характеристики


PULTBIL
Коэф-т Шарпа11.4920.34
Коэф-т Сортино31.04271.27
Коэф-т Омега7.04157.62
Коэф-т Кальмара44.65479.70
Коэф-т Мартина365.544,417.81
Индекс Язвы0.02%0.00%
Дневная вол-ть0.55%0.26%
Макс. просадка-0.33%-0.77%
Текущая просадка-0.01%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PULT и BIL

PULT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF
График комиссии PULT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между PULT и BIL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PULT c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PULT, с текущим значением в 11.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0011.4920.34
Коэффициент Сортино PULT, с текущим значением в 31.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0031.04271.27
Коэффициент Омега PULT, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.007.04157.62
Коэффициент Кальмара PULT, с текущим значением в 44.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0044.65479.70
Коэффициент Мартина PULT, с текущим значением в 365.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00365.544,417.81
PULT
BIL

Показатель коэффициента Шарпа PULT на текущий момент составляет 11.49, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 20.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULT и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа12.0014.0016.0018.0020.0022.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.49
20.34
PULT
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULT и BIL

Дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности BIL в 5.15%


TTM20232022202120202019201820172016
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF
5.42%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

Сравнение просадок PULT и BIL

Максимальная просадка PULT за все время составила -0.33%, что меньше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULT и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.07%-0.06%-0.05%-0.04%-0.03%-0.02%-0.01%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
0
PULT
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности PULT и BIL

Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) имеет более высокую волатильность в 0.12% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что PULT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12%
0.08%
PULT
BIL