PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PULT с CARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PULT с CARY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Angel Oak Income ETF (CARY).

PULT и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PULT - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PULT и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PULT и CARY

2026 (YTD)20252024
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF		0.57%5.08%0.19%
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, PULT показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.96%.

PULT

1 день
0.01%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.35%
3 года*
5.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam ESG Ultra Short ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с PULT:
PULT с CSHIPULT с SDCPPULT с BILPULT с SGOVPULT с PYLDPULT с NUSBPULT с PULS
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с JAAACARY с CDXCARY с BOXXCARY с UTG

Сравнение комиссий PULT и CARY

PULT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.

CARY
Angel Oak Income ETF
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF

Доходность на риск

PULT vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PULT
Ранг доходности на риск PULT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULT c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PULTCARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.38

3.05

+4.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

15.30

4.48

+10.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.46

1.66

+1.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.09

4.91

+15.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

97.51

18.21

+79.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PULT vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULT на текущий момент составляет 7.38, что выше коэффициента Шарпа CARY равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULT и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PULTCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.38

3.05

+4.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.30

2.82

+6.48

Корреляция

Корреляция между PULT и CARY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULT и CARY

Дивидендная доходность PULT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности CARY в 6.07%

TTM202520242023
PULT
Putnam ESG Ultra Short ETF		5.05%4.59%5.38%4.88%
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PULT и CARY

Максимальная просадка PULT за все время составила -0.34%, что меньше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULT и CARY.

Загрузка...

Показатели просадок

PULTCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.34%

-1.28%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-1.28%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.22%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.34%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PULT и CARY

Текущая волатильность для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) составляет 0.14%, в то время как у Angel Oak Income ETF (CARY) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что PULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PULTCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

0.89%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.44%

1.27%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

2.05%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

2.18%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.58%

2.18%

-1.60%