Сравнение PULT с CARY
PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both exchange-traded funds - PULT is a Ultrashort Bond fund actively managed by Putnam, while CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PULT charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for CARY.
Доходность
Сравнение доходности PULT и CARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PULT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 2.41%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PULT и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 1.23% | 5.08% | 5.93% | 5.47% |
CARY Angel Oak Income ETF | 2.41% | 7.54% | 6.93% | 7.07% |
Correlation
The correlation between PULT and CARY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PULT vs. CARY — Ранг доходности на риск
PULT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CARY
Сравнение PULT c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PULT | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PULT и CARY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PULT | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -1.96% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.09% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.32% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PULT и CARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PULT | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.81% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.72% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.72% | — |
Сравнение комиссий PULT и CARY
PULT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULT и CARY
PULT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 5.94% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 3.89% | 4.59% | 5.38% | 4.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PULT and CARY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PULT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PULT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.
CARY has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 3.89% for PULT.
PULT is categorized as Ultrashort Bond, while CARY is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Putnam and Angel Oak. Their fees differ too: 0.25% for PULT and 0.80% for CARY.
Подберите оптимальное распределение для PULT и CARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор