PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP746729854
ЭмитентPutnam
Дата выпуска19 янв. 2023 г.
КатегорияUltrashort Bond, ESG
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Дивидендная политикаРаспределительная
Домашняя страницаwww.putnam.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия PULT составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии PULT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PULT с CSHI, PULT с BIL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Putnam ESG Ultra Short ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
14.37%
PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Putnam ESG Ultra Short ETF показал доход в 5.15% с начала года и 6.44% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.15%25.23%
1 месяц0.35%3.86%
6 месяцев3.00%14.56%
1 год6.44%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PULT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.45%0.41%0.64%0.38%0.54%0.47%0.62%0.60%0.57%0.29%5.15%
20230.19%0.27%0.04%0.60%0.46%0.44%0.58%0.53%0.39%0.39%0.71%0.75%5.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PULT среди ETFs на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PULT, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PULT, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULT, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULT, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULT, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULT, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PULT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PULT, с текущим значением в 11.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0011.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PULT, с текущим значением в 31.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0031.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PULT, с текущим значением в 7.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.007.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PULT, с текущим значением в 45.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0045.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PULT, с текущим значением в 372.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00372.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.19

Коэффициент Шарпа

Putnam ESG Ultra Short ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 11.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.74
2.94
PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam ESG Ultra Short ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.74 на акцию.


4.88%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$2.74$2.45

Дивидендный доход

5.43%4.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam ESG Ultra Short ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.25$0.36$0.16$0.21$0.22$0.21$0.23$0.22$0.22$0.22$2.29
2023$0.06$0.11$0.21$0.22$0.23$0.22$0.27$0.23$0.23$0.23$0.45$2.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Putnam ESG Ultra Short ETF показал максимальную просадку в 0.33%, зарегистрированную 22 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-0.33%15 мар. 2023 г.622 мар. 2023 г.116 апр. 2023 г.17
-0.14%4 янв. 2024 г.25 янв. 2024 г.310 янв. 2024 г.5
-0.09%2 февр. 2024 г.25 февр. 2024 г.27 февр. 2024 г.4
-0.08%3 февр. 2023 г.26 февр. 2023 г.614 февр. 2023 г.8
-0.08%6 мар. 2023 г.27 мар. 2023 г.18 мар. 2023 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Putnam ESG Ultra Short ETF составляет 0.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.14%
3.93%
PULT (Putnam ESG Ultra Short ETF)
Benchmark (^GSPC)