Сравнение PUI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PUI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PUI и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUI и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 9.10% | 15.25% | 23.91% | -4.47% | -2.17% | 15.02% | -5.05% | 20.95% | 6.12% | 11.85% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.01% против 18.99% соответственно.
PUI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.01%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и QQQ
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PUI vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PUI
QQQ
Сравнение PUI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUI | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.66 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.00 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 7.32 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.86 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PUI и QQQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и QQQ
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и QQQ
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -82.97% | +39.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -12.62% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -35.12% | +11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -35.12% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -7.86% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -32.99% | +24.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 3.44% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и QQQ
Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.71%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 6.61% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 12.82% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 22.70% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 22.38% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 22.25% | -3.21% |