PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUI с PSCU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUI с PSCU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU).

PUI и PSCU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PUI и PSCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUI и PSCU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		9.10%15.25%23.91%-4.47%-2.17%15.02%-5.05%20.95%6.12%11.85%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		6.08%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у PSCU с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции PUI превзошли акции PSCU по среднегодовой доходности: 9.01% против 5.39% соответственно.

PUI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.10%
6 месяцев
3.61%
1 год
17.79%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.01%

PSCU

1 день
1.10%
1 месяц
3.75%
С начала года
6.08%
6 месяцев
7.00%
1 год
7.84%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.01%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Часто сравнивают с PUI:
PUI с UTESPUI с FXUPUI с SPYPUI с VPUPUI с XLUPUI с ^SP500TRPUI с GABF
Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XLI

Сравнение комиссий PUI и PSCU

PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSCU в 0.29%.

PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Доходность на риск

PUI vs. PSCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUI
Ранг доходности на риск PUI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c PSCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUIPSCUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.44

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.75

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.74

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

2.11

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUI vs. PSCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа PSCU равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и PSCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUIPSCUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.44

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.06

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.28

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Корреляция

Корреляция между PUI и PSCU составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и PSCU

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности PSCU в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		2.05%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		1.05%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%

Просадки

Сравнение просадок PUI и PSCU

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и PSCU.

Загрузка...

Показатели просадок

PUIPSCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-29.97%

-13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.27%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-29.97%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-29.97%

-5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-7.78%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-7.72%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

3.96%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и PSCU

Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.71%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUIPSCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.19%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

11.40%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

17.90%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

18.33%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

19.45%

-0.41%