PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUI с PSCU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUI с PSCU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PUI (Invesco DWA Utilities Momentum ETF) and PSCU (Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF) are both exchange-traded funds - PUI is a Momentum fund tracking the DWA Utilities Technical Leaders Index, while PSCU is a Utilities Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PUI returned 8.51%/yr vs 5.32%/yr for PSCU. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUI charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for PSCU.

Доходность

Сравнение доходности PUI и PSCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PUI показывает доходность 11.15%, а PSCU немного выше – 11.30%. За последние 10 лет акции PUI превзошли акции PSCU по среднегодовой доходности: 8.51% против 5.32% соответственно.

PUI

1 день
1.09%
1 месяц
0.38%
С начала года
11.15%
6 месяцев
10.09%
1 год
18.97%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.70%
10 лет*
8.51%

PSCU

1 день
0.13%
1 месяц
-2.16%
С начала года
11.30%
6 месяцев
10.98%
1 год
17.43%
3 года*
8.46%
5 лет*
0.35%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUI и PSCU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		11.15%15.25%23.91%-4.47%-2.17%15.02%-5.05%20.95%6.12%11.85%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		11.30%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%

Correlation

The correlation between PUI and PSCU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.65

Over the past year, the correlation between PUI and PSCU has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PUI и PSCU

Секторы
PUI
PSCU

Коммунальные услуги

77.9%
31.2%

Энергетика

10.1%

-

Промышленность

9.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.1%
58.9%

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

PUI
77.9%
PSCU
31.2%

Энергетика

PUI
10.1%
PSCU

-

Промышленность

PUI
9.9%
PSCU
3.5%

Коммуникационные услуги

PUI
2.1%
PSCU
58.9%

Финансовые услуги

PUI
0.1%
PSCU
0.0%

Сырьевые материалы

PUI

-

PSCU

-

Потребительский циклический сектор

PUI

-

PSCU
3.6%

Потребительский защитный сектор

PUI

-

PSCU

-

Здравоохранение

PUI

-

PSCU

-

Недвижимость

PUI

-

PSCU
2.0%

Технологии

PUI

-

PSCU
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Часто сравнивают с PUI:
PUI с UTESPUI с FXUPUI с VPUPUI с FUTYPUI с SPYPUI с XLUPUI с GABF
Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XSD

Доходность на риск

PUI vs. PSCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUI
Ранг доходности на риск PUI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c PSCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PUIPSCUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.12

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.65

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.10

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

5.14

-1.23

PUI vs. PSCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCU равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и PSCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PUI и PSCU

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и PSCU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUIPSCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-29.97%

-13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-8.32%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.28%

-23.55%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-29.97%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-29.97%

-5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-4.30%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-7.65%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.40%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и PSCU

Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) имеют волатильность 4.71% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUIPSCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.49%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

11.16%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

15.77%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

18.42%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

19.49%

-0.41%

Сравнение комиссий PUI и PSCU

PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSCU в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и PSCU

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности PSCU в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		1.00%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		1.95%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%

Часто задаваемые вопросы

PUI and PSCU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PUI has higher volatility (4.71%) compared to PSCU (4.49%). In terms of maximum drawdown, PUI dropped -43.20% vs PSCU's -29.97%.

On 10-year performance, PUI leads with 8.51% vs 5.32% for PSCU. On fees, PSCU is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCU has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PUI has performed better with a 8.51% return vs 5.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCU is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for PUI.

PUI has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.00% for PSCU.

PUI is categorized as Momentum, while PSCU is Utilities Equities. PUI tracks DWA Utilities Technical Leaders Index, while PSCU tracks S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Their fees differ too: 0.60% for PUI and 0.29% for PSCU.

PUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUI и PSCU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор