Сравнение PUI с NLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).
PUI и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PUI и NLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUI и NLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 9.10% | 15.25% | 23.91% | -4.47% | -2.17% | 15.02% | -5.05% | 20.95% | 6.12% | 11.85% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 8.18% | 56.50% | 14.26% | 36.67% | 2.29% | 13.63% | 3.49% | 0.20% | 4.94% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 9.01% против 13.96% соответственно.
PUI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.01%
NLR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 85.99%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и NLR
И PUI, и NLR имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
PUI vs. NLR — Ранг доходности на риск
PUI
NLR
Сравнение PUI c NLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUI | NLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.05 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.62 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.41 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 8.20 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUI | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.05 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.18 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PUI и NLR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и NLR
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности NLR в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 2.36% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и NLR
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и NLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUI | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -65.05% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -25.80% | +14.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -30.48% | +7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -34.35% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -18.26% | +16.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -35.90% | +27.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 10.73% | -5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и NLR
Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.71%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUI | NLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 12.53% | -7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 32.94% | -22.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 42.20% | -26.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 28.16% | -11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 23.38% | -4.34% |