PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PUI с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUI с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PUI (Invesco DWA Utilities Momentum ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - PUI is a Momentum fund tracking the DWA Utilities Technical Leaders Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PUI returned 8.02%/yr vs 10.63%/yr for NLR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUI charges 0.60%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности PUI и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 8.02% против 10.63% соответственно.

PUI

1 день
-0.11%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
5.47%
С начала года
8.48%
1 год
14.39%
3 года*
15.22%
5 лет*
9.00%
10 лет*
8.02%

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUI и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		8.48%15.25%23.91%-4.47%-2.17%15.02%-5.05%20.95%6.12%11.85%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between PUI and NLR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.57

The correlation between PUI and NLR shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PUI и NLR

Секторы
PUI
NLR

Коммунальные услуги

77.9%
29.2%

Энергетика

10.1%
48.0%

Промышленность

9.9%
18.9%

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

PUI
77.9%
NLR
29.2%

Энергетика

PUI
10.1%
NLR
48.0%

Промышленность

PUI
9.9%
NLR
18.9%

Коммуникационные услуги

PUI
2.1%
NLR

-

Финансовые услуги

PUI
0.1%
NLR

-

Сырьевые материалы

PUI

-

NLR
2.3%

Потребительский циклический сектор

PUI

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

PUI

-

NLR

-

Здравоохранение

PUI

-

NLR

-

Недвижимость

PUI

-

NLR

-

Технологии

PUI

-

NLR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с PUI:
PUI с UTESPUI с FXUPUI с VPUPUI с FUTYPUI с SPYPUI с XLUPUI с GABF
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

PUI vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUI
Ранг доходности на риск PUI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PUINLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-0.15

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
0.09

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.17

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

-0.39

+3.34

PUI vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PUI и NLR

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUINLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-65.05%

+21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-36.32%

+25.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.28%

-36.32%

+21.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-36.32%

+12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-36.32%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-36.32%

+32.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-35.67%

+27.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

15.87%

-10.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и NLR

Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 3.69%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUINLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

9.39%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

32.73%

-21.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

43.21%

-28.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

29.90%

-13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

24.42%

-5.35%

Сравнение комиссий PUI и NLR

PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и NLR

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности NLR в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		2.00%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%

Часто задаваемые вопросы

PUI and NLR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to PUI (3.69%). In terms of maximum drawdown, PUI dropped -43.20% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 10.63% vs 8.02% for PUI. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PUI has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 10.63% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for PUI.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.00% for PUI.

PUI is categorized as Momentum, while NLR is Uranium. PUI tracks DWA Utilities Technical Leaders Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for PUI and 0.56% for NLR.

PUI currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUI и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор