PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUI с NLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PUI и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUI и NLR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
9.10%15.25%23.91%-4.47%-2.17%15.02%-5.05%20.95%6.12%11.85%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
8.18%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 9.01% против 13.96% соответственно.


PUI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.10%
6 месяцев
3.61%
1 год
17.79%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.01%

NLR

1 день
0.88%
1 месяц
-12.66%
С начала года
8.18%
6 месяцев
0.14%
1 год
85.99%
3 года*
37.72%
5 лет*
23.55%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Utilities Momentum ETF

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Сравнение комиссий PUI и NLR

И PUI, и NLR имеют комиссию равную 0.60%.


Доходность на риск

PUI vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUI
Ранг доходности на риск PUI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 3939
Ранг коэф-та Мартина

NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUINLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.05

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.62

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.41

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

8.20

-4.40

PUI vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа NLR равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUINLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.05

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.18

+0.28

Корреляция

Корреляция между PUI и NLR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и NLR

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности NLR в 2.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
2.05%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Просадки

Сравнение просадок PUI и NLR

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и NLR.


Загрузка...

Показатели просадок


PUINLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-65.05%

+21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-25.80%

+14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-30.48%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-34.35%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-18.26%

+16.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-35.90%

+27.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

10.73%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и NLR

Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.71%, в то время как у VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PUINLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

12.53%

-7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

32.94%

-22.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

42.20%

-26.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

28.16%

-11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

23.38%

-4.34%