PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUI с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PUI и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUI и MLPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
9.10%15.25%23.91%-4.47%-2.17%15.02%-5.05%20.95%6.12%11.85%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
21.36%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 21.36%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 9.01% против 14.32% соответственно.


PUI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.10%
6 месяцев
3.61%
1 год
17.79%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.01%

MLPX

1 день
-1.74%
1 месяц
-0.22%
С начала года
21.36%
6 месяцев
19.18%
1 год
18.35%
3 года*
28.50%
5 лет*
24.18%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Сравнение комиссий PUI и MLPX

PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.


Доходность на риск

PUI vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUI
Ранг доходности на риск PUI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 3939
Ранг коэф-та Мартина

MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUIMLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.97

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.30

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.31

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

4.07

-0.27

PUI vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUIMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.97

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.21

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.35

+0.11

Корреляция

Корреляция между PUI и MLPX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и MLPX

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности MLPX в 4.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
2.05%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
4.13%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Просадки

Сравнение просадок PUI и MLPX

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и MLPX.


Загрузка...

Показатели просадок


PUIMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-70.67%

+27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-14.92%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-19.72%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-64.70%

+29.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-3.72%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-16.80%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

4.81%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и MLPX

Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что PUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PUIMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.06%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.53%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

18.97%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

20.01%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

26.59%

-7.55%