Сравнение PUI с MLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).
PUI и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PUI и MLPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUI и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 9.10% | 15.25% | 23.91% | -4.47% | -2.17% | 15.02% | -5.05% | 20.95% | 6.12% | 11.85% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 21.36% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 21.36%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 9.01% против 14.32% соответственно.
PUI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.01%
MLPX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и MLPX
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.
Доходность на риск
PUI vs. MLPX — Ранг доходности на риск
PUI
MLPX
Сравнение PUI c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUI | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.30 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.31 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 4.07 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUI | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.21 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PUI и MLPX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и MLPX
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности MLPX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.13% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и MLPX
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и MLPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUI | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -70.67% | +27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -14.92% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -19.72% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -64.70% | +29.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -3.72% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -16.80% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 4.81% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и MLPX
Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что PUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUI | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.06% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 10.53% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 18.97% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 20.01% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 26.59% | -7.55% |