Сравнение MLPX с MLPD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L).
MLPX и MLPD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. MLPD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPX и MLPD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPX и MLPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 21.36% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 14.38% | 2.33% | 22.53% | 19.70% | 31.84% | 36.86% | -31.37% | 7.22% | -14.92% | -8.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPX показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у MLPD.L с доходностью 14.38%. За последние 10 лет акции MLPX превзошли акции MLPD.L по среднегодовой доходности: 14.32% против 9.52% соответственно.
MLPX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 14.32%
MLPD.L
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPX и MLPD.L
MLPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MLPD.L в 0.50%.
Доходность на риск
MLPX vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск
MLPX
MLPD.L
Сравнение MLPX c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPX | MLPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.29 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.50 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.34 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 1.09 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPX | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.29 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.14 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между MLPX и MLPD.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPX и MLPD.L
Дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности MLPD.L в 7.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.13% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.85% | 8.21% | 8.18% | 8.60% | 7.98% | 8.57% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 9.96% |
Просадки
Сравнение просадок MLPX и MLPD.L
Максимальная просадка MLPX за все время составила -70.67%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPX и MLPD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPX | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -82.22% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -17.03% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -21.78% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | -75.74% | +11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -4.57% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -28.56% | +11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 4.50% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPX и MLPD.L
Текущая волатильность для Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) составляет 4.06%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что MLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPX | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 5.15% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 9.95% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 19.18% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 20.60% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 28.49% | -1.90% |