PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUI с GSEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUI с GSEW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW).

PUI и GSEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. GSEW - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PUI и GSEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUI и GSEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		9.10%15.25%23.91%-4.47%-2.17%15.02%-5.05%20.95%6.12%-2.62%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		0.15%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-8.11%7.67%

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у GSEW с доходностью 0.15%.

PUI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.10%
6 месяцев
3.61%
1 год
17.79%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.01%

GSEW

1 день
0.38%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с PUI:
PUI с UTESPUI с FXUPUI с SPYPUI с VPUPUI с XLUPUI с ^SP500TRPUI с GABF
Часто сравнивают с GSEW:
GSEW с RSPGSEW с EUSAGSEW с VOOGSEW с VUGGSEW с SWPPXGSEW с QUSGSEW с SCHG

Сравнение комиссий PUI и GSEW

PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%.

PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

PUI vs. GSEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUI
Ранг доходности на риск PUI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c GSEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUIGSEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.75

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.16

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.06

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

4.86

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUI vs. GSEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа GSEW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и GSEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUIGSEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.75

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между PUI и GSEW составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и GSEW

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности GSEW в 1.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		2.05%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF		1.55%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUI и GSEW

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и GSEW.

Загрузка...

Показатели просадок

PUIGSEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-38.65%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.71%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-25.74%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-5.14%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-5.99%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

2.78%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и GSEW

Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) имеют волатильность 4.71% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUIGSEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.87%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

9.59%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

17.69%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

16.91%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

19.32%

-0.28%