PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUI с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PUI и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUI и GPIX


2026 (YTD)202520242023
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
9.10%15.25%23.91%6.66%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
-2.58%16.25%21.77%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -2.58%.


PUI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.10%
6 месяцев
3.61%
1 год
17.79%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.01%

GPIX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
0.32%
1 год
17.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Сравнение комиссий PUI и GPIX

PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.


Доходность на риск

PUI vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUI
Ранг доходности на риск PUI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 3939
Ранг коэф-та Мартина

GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUIGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.54

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.53

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

7.95

-4.15

PUI vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUIGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.02

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.45

-0.99

Корреляция

Корреляция между PUI и GPIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и GPIX

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности GPIX в 8.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
2.05%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
8.66%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUI и GPIX

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и GPIX.


Загрузка...

Показатели просадок


PUIGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-17.50%

-25.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.54%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-4.53%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-1.54%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

2.22%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и GPIX

Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.71%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PUIGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.11%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

8.44%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

17.02%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

14.06%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

14.06%

+4.98%