PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUBM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUBM с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PubMatic, Inc. (PUBM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PUBM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PubMatic, Inc. (PUBM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUBM и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
PUBM
PubMatic, Inc.		-6.76%-39.62%-9.93%27.32%-62.38%21.78%-5.06%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%4.31%

Доходность по периодам

С начала года, PUBM показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%.

PUBM

1 день
0.73%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-6.76%
6 месяцев
-0.12%
1 год
-12.21%
3 года*
-15.81%
5 лет*
-32.26%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PubMatic, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PUBM:
PUBM с APPSPUBM с DSPPUBM с HLITPUBM с MGNIPUBM с NFLYPUBM с FBTCPUBM с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

PUBM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUBM
Ранг доходности на риск PUBM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUBM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUBM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUBM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUBM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUBM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUBM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PubMatic, Inc. (PUBM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUBMQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

1.04

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

1.62

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.93

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.34

7.00

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUBM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUBM на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUBM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUBMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.04

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.59

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.38

-0.67

Корреляция

Корреляция между PUBM и QQQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUBM и QQQ

PUBM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUBM
PubMatic, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PUBM и QQQ

Максимальная просадка PUBM за все время составила -91.02%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUBM и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PUBMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.02%

-82.97%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.06%

-11.96%

-42.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.19%

-35.12%

-54.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.17%

-7.75%

-80.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.20%

-32.98%

-37.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.41%

3.48%

+28.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PUBM и QQQ

PubMatic, Inc. (PUBM) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что PUBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUBMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

6.38%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.11%

12.82%

+38.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.26%

22.69%

+49.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.96%

22.37%

+45.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.14%

22.24%

+50.90%