Сравнение PTY с WDI

С начала года, PTY показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у WDI с доходностью -0.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PTY берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии WDI в 1.73%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTY на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа WDI равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTY и WDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PTY и WDI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что меньше доходности WDI в 13.26%

Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки WDI в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и WDI.

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Western Asset Diversified Income Fund (WDI) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что PTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.