Сравнение PTY с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PTY и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTY и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -2.76% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 13.16% | -3.35% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PTY показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции PTY превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 9.22% против 5.32% соответственно.
PTY
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -10.27%
- 1 год
- -6.45%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 9.22%
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTY и SPHY
PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
PTY vs. SPHY — Ранг доходности на риск
PTY
SPHY
Сравнение PTY c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTY | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 1.31 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | 1.94 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.81 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 9.48 | -10.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTY | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.31 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.61 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.67 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.63 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PTY и SPHY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTY и SPHY
Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 11.69% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок PTY и SPHY
Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTY | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -21.97% | -38.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -4.07% | -11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -15.29% | -26.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.55% | -21.97% | -24.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -1.06% | -10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -2.32% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 0.78% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTY и SPHY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что PTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTY | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 2.23% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 2.88% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 5.50% | +10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 7.16% | +10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 7.97% | +13.24% |