Сравнение PTY с O
PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) is Corporate Bonds fund managed by PIMCO, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, PTY returned 8.71%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTY и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTY показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции PTY превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.71% против 4.89% соответственно.
PTY
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 8.71%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам PTY и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.70% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between PTY and O is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2002 г. | 0.22 |
The correlation between PTY and O shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTY vs. O — Ранг доходности на риск
PTY
O
Сравнение PTY c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTY | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.15 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.29 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 3.12 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTY и O
Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -48.45% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -11.10% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -26.49% | +10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -34.48% | -6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.55% | -48.28% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.60% | -5.94% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -9.20% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 4.58% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTY и O
Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) составляет 2.64%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 5.29% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 11.98% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 16.21% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 18.92% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 25.64% | -4.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTY и O
Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.15%, что больше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.15% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Часто задаваемые вопросы
PTY and O have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.29%) compared to PTY (2.64%). In terms of maximum drawdown, PTY dropped -60.86% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTY и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор