PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTY с FPNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTY с FPNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и FPA New Income Fund (FPNIX).

PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PTY и FPNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и FPA New Income Fund (FPNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTY и FPNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-2.76%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, PTY показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у FPNIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции PTY превзошли акции FPNIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 2.86% соответственно.

PTY

1 день
1.16%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-10.27%
1 год
-6.45%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.07%
10 лет*
9.22%

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.38%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

FPA New Income Fund

Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI
Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST

Сравнение комиссий PTY и FPNIX

PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FPNIX в 0.45%.

PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
FPNIX
FPA New Income Fund

Доходность на риск

PTY vs. FPNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTY c FPNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и FPA New Income Fund (FPNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTYFPNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

1.70

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

2.53

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.34

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.33

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

10.08

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTY vs. FPNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTY на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа FPNIX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTY и FPNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTYFPNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.70

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

1.24

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.52

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.02

-0.55

Корреляция

Корреляция между PTY и FPNIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTY и FPNIX

Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности FPNIX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		11.69%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PTY и FPNIX

Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки FPNIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и FPNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTYFPNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-22.95%

-37.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-1.97%

-13.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-4.67%

-36.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

-4.67%

-41.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-1.48%

-10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-1.86%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

0.46%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PTY и FPNIX

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с FPA New Income Fund (FPNIX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что PTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTYFPNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

1.08%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

1.64%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

2.65%

+13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

2.41%

+15.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

1.88%

+19.33%