Сравнение PTTRX с PONPX

С начала года, PTTRX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 2.27% против 4.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PTTRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PTTRX и PONPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и PONPX.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.