Сравнение PTTRX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PTTRX управляется PIMCO. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PTTRX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTTRX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PTTRX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 2.27% против 12.26% соответственно.
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTRX и PMJIX
PTTRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PTTRX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PTTRX
PMJIX
Сравнение PTTRX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTTRX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.72 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.16 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.94 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 3.76 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTTRX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.72 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.33 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между PTTRX и PMJIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTRX и PMJIX
Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PTTRX и PMJIX
Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTTRX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -49.75% | +30.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -14.85% | +11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -49.75% | +30.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -49.75% | +30.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -9.91% | +7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -16.44% | +14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 3.69% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTTRX и PMJIX
Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) составляет 2.05%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTTRX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 5.31% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 12.52% | -9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 22.29% | -17.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 39.63% | -33.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 33.08% | -27.89% |