PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTTRX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTTRX с PIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

PTTRX управляется PIMCO. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PTTRX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTTRX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, PTTRX показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.27% против 4.70% соответственно.

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий PTTRX и PIMIX

PTTRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Доходность на риск

PTTRX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTTRX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTTRXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.53

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.20

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.01

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

7.95

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTTRX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTTRXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.53

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.72

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.12

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.56

-0.41

Корреляция

Корреляция между PTTRX и PIMIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTRX и PIMIX

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок PTTRX и PIMIX

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTTRXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-13.39%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-3.69%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-13.34%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-13.39%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-2.88%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-1.69%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.93%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PTTRX и PIMIX

PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTTRXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.90%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

2.67%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

4.29%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

4.75%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

4.20%

+0.99%